| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 引言 | 第8-13页 |
| 1.1 选题的背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第9-11页 |
| 1.3 文章框架及主要内容 | 第11-12页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第12-13页 |
| 2 房地产信贷风险 | 第13-22页 |
| 2.1 房地产开发贷款种类与特点 | 第14-15页 |
| 2.1.1 房地产类开发贷款的种类 | 第14-15页 |
| 2.1.2 房地产开发贷款的特点 | 第15页 |
| 2.2 房地产信贷风险的影响因素 | 第15-20页 |
| 2.2.1 影响房地产信贷风险的宏观因素 | 第16-18页 |
| 2.2.2 影响房地产信贷风险的微观因素 | 第18-20页 |
| 2.3 我国商业银行房地产信贷风险控制现状及存在的问题 | 第20-22页 |
| 3 巴塞尔协议 Ⅲ 及其对我国商业银行房地产信贷的影响 | 第22-29页 |
| 3.1 巴塞尔协议 Ⅲ 的出台背景及内容框架 | 第22-25页 |
| 3.1.1 巴塞尔协议 Ⅲ 的出台背景 | 第22页 |
| 3.1.2 巴塞尔协议 Ⅲ 的内容框架及创新 | 第22-25页 |
| 3.2 我国商业银行同时实施巴塞尔协议 II、巴塞尔协议 Ⅲ 的分析 | 第25-26页 |
| 3.3 巴塞协议 Ⅲ 对我国商业银行房地产信贷的影响 | 第26-29页 |
| 3.3.1 《资本办法》对房地产信贷规模的影响 | 第26-27页 |
| 3.3.2 《资本办法》对房地产信贷风险管理的挑战 | 第27-29页 |
| 4 内部评级法中关于信用风险测度的方法 | 第29-37页 |
| 4.1 现代信用风险计量模型的简单介绍 | 第29-32页 |
| 4.2 现代度量方法的比较分析 | 第32-33页 |
| 4.3 KMV 信用风险模型的基本结构 | 第33-37页 |
| 4.3.1 KMV 模型的理论基础和背景知识 | 第33-36页 |
| 4.3.2 运算步骤 | 第36-37页 |
| 5 KMV 模型的修正及我国房地产信贷风险的实证分析 | 第37-45页 |
| 5.1 样本和数据的选取 | 第37页 |
| 5.2 模型计算及修正 | 第37-39页 |
| 5.3 分析计算过程及结果 | 第39-42页 |
| 5.4 总结与建议 | 第42-45页 |
| 5.4.1 总结 | 第42-43页 |
| 5.4.2 KMV 模型应用建议 | 第43-45页 |
| 6 防范商业银行房地产信贷风险的对策建议 | 第45-52页 |
| 6.1 银行层面的防范对策 | 第45-50页 |
| 6.1.1 逐步改进信用评级方法建立内部评级体系 | 第45-48页 |
| 6.1.2 完善房地产信贷风险监控机制，严格进行压力测试 | 第48-49页 |
| 6.1.3 谨慎开展专业化房地产金融产品创新 | 第49-50页 |
| 6.2 政府层面的防范对策 | 第50-52页 |
| 6.2.1 拓宽房地产企业的融资渠道，发展多元化融资 | 第50页 |
| 6.2.2 加强政府对银行房地产信贷风险的监管 | 第50-52页 |
| 后记 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 附录 | 第56-58页 |
| 在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第58-59页 |
