| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4页 |
| 1 绪论 | 第6-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第6页 |
| 1.2 文献综述 | 第6-11页 |
| 1.2.1 股指期货和股指现货水平价格关系 | 第6-9页 |
| 1.2.2 股指期货和股指现货方差波动关系 | 第9-11页 |
| 1.3 文章的主要内容和框架 | 第11-13页 |
| 2 股指期货市场和股指现货市场关系理论分析 | 第13-21页 |
| 2.1 中国股指期货市场和现货市场概述 | 第13-15页 |
| 2.1.1 中国股指期货市场的发展 | 第13-14页 |
| 2.1.2 中国股指现货市场的发展 | 第14-15页 |
| 2.2 股指期货和股指现货价格关系 | 第15-21页 |
| 2.2.1 股指期货市场和股指现货市场水平价格关系 | 第15-18页 |
| 2.2.2 股指期货市场和股指现货市场方差波动关系 | 第18-21页 |
| 3 中国股指期货市场和股指现货市场价格关系实证研究 | 第21-33页 |
| 3.1 数据的描述性统计分析 | 第21-23页 |
| 3.1.1 数据的选取 | 第21页 |
| 3.1.2 数据的统计性描述和正态性检验 | 第21-22页 |
| 3.1.3 数据的平稳性、自相关性检验和ARCH效应检验 | 第22-23页 |
| 3.2 研究方法和模型设计 | 第23-27页 |
| 3.2.1 Johansen协整检验 | 第23-24页 |
| 3.2.2 向量误差修正模型 | 第24-25页 |
| 3.2.3 BEKK-GARCH模型 | 第25-27页 |
| 3.3 实证检验 | 第27-32页 |
| 3.3.1 协整检验结果 | 第27页 |
| 3.3.2 向量误差修正模型估计结果 | 第27-28页 |
| 3.3.3 脉冲响应函数结果 | 第28-30页 |
| 3.3.4 方差分解分析 | 第30页 |
| 3.3.5 BEKK-GARCH模型估计结果 | 第30-32页 |
| 3.4 总结与评述 | 第32-33页 |
| 4 政策建议 | 第33-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |
