| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 前言 | 第8-10页 |
| 第二章 Choquet期望,彭g-期望和最大、最小数学期望的介绍 | 第10-19页 |
| 2.1 Choquet期望 | 第10页 |
| 2.2 彭g-期望 | 第10-13页 |
| 2.3 期权定价中的最大、最小数学期望和Choquet期望 | 第13-14页 |
| 2.4 利用BSDEs方法计算最大、最小数学期望和Choquet期望 | 第14-19页 |
| 第三章 ±μ-独立性问题 | 第19-25页 |
| 3.1 独立性的经典定义 | 第19页 |
| 3.2 g-独立性的定义 | 第19-20页 |
| 3.3 随机变量满足±μ-独立性的必要条件 | 第20-25页 |
| 参考文献 | 第25-27页 |
| 致谢 | 第27-28页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第28页 |