| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第13-21页 |
| 1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第14-15页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第14-15页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第15页 |
| 1.3 研究内容 | 第15-17页 |
| 1.3.1 期货市场收益网络的模型构建 | 第16页 |
| 1.3.2 期货市场收益网络特征分析 | 第16页 |
| 1.3.3 期货市场波动网络的模型构建 | 第16页 |
| 1.3.4 期货市场波动网络特征分析 | 第16-17页 |
| 1.3.5 基于网络结果的投资组合试算及验证 | 第17页 |
| 1.4 研究方法和技术路线 | 第17-19页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4.2 技术路线 | 第18-19页 |
| 1.5 科学问题和创新点 | 第19-20页 |
| 1.5.1 科学问题 | 第19页 |
| 1.5.2 创新点 | 第19-20页 |
| 1.6 研究范围定位 | 第20-21页 |
| 2 文献综述 | 第21-43页 |
| 2.1 期货市场文献综述 | 第21-27页 |
| 2.1.1 期货市场概述 | 第21页 |
| 2.1.2 期货市场产生的背景综述 | 第21-23页 |
| 2.1.3 期货市场的分类综述 | 第23-24页 |
| 2.1.4 期货市场的功能、特点和作用综述 | 第24-25页 |
| 2.1.5 我国期货市场的产生和发展综述 | 第25-27页 |
| 2.2 复杂网络及量化投资文献综述 | 第27-42页 |
| 2.2.1 复杂网络研究简史 | 第27-28页 |
| 2.2.2 复杂网络研究进展 | 第28-29页 |
| 2.2.3 投资组合理论及应用综述 | 第29-30页 |
| 2.2.4 投资流派、体系和实践文献综述 | 第30-42页 |
| 2.3 本章小结 | 第42-43页 |
| 3 期货业发展及品种运营现状分析 | 第43-53页 |
| 3.1 期货市场宏观环境 | 第43-45页 |
| 3.2 中国期货业整体发展状况 | 第45-48页 |
| 3.3 中国期货业法治监管与自律管理状况 | 第48-49页 |
| 3.4 中国期货业履行社会责任状况 | 第49-51页 |
| 3.5 期货品种运营总状况 | 第51-52页 |
| 3.6 本章小结 | 第52-53页 |
| 4 数据及实证研究方法 | 第53-70页 |
| 4.1 研究方法介绍 | 第53-57页 |
| 4.1.1 研究过程 | 第53-55页 |
| 4.1.2 多时间周期的网络构建 | 第55-56页 |
| 4.1.3 社团结构构建 | 第56-57页 |
| 4.2 数据及预处理 | 第57-63页 |
| 4.3 收益相关性和波动相关性的计算 | 第63-66页 |
| 4.4 收益网络和波动网络的构建及分析方法 | 第66-69页 |
| 4.5 本章小结 | 第69-70页 |
| 5 期货收益复杂网络构建分析 | 第70-106页 |
| 5.1 日度收益网络关系结构分析 | 第70-81页 |
| 5.1.1 网络总体特征 | 第70-74页 |
| 5.1.2 个体节点分析 | 第74-79页 |
| 5.1.3 社团结构分析 | 第79-81页 |
| 5.2 周度收益网络关系结构分析 | 第81-92页 |
| 5.2.1 网络总体特征 | 第81-84页 |
| 5.2.2 个体节点分析 | 第84-90页 |
| 5.2.3 社团结构分析 | 第90-92页 |
| 5.3 月度收益网络关系结构分析 | 第92-103页 |
| 5.3.1 网络总体特征 | 第92-96页 |
| 5.3.2 个体节点分析 | 第96-102页 |
| 5.3.3 社团结构分析 | 第102-103页 |
| 5.4 多周期期货收益网络特性比对分析 | 第103-104页 |
| 5.5 本章小结 | 第104-106页 |
| 6 期货波动复杂网络构建分析 | 第106-142页 |
| 6.1 日度波动网络关系结构分析 | 第106-116页 |
| 6.1.1 网络总体特征 | 第106-110页 |
| 6.1.2 个体节点分析 | 第110-114页 |
| 6.1.3 社团结构分析 | 第114-116页 |
| 6.2 周度波动网络关系结构分析 | 第116-127页 |
| 6.2.1 网络总体特征 | 第116-120页 |
| 6.2.2 个体节点分析 | 第120-125页 |
| 6.2.3 社团结构分析 | 第125-127页 |
| 6.3 月度波动网络关系结构分析 | 第127-139页 |
| 6.3.1 网络总体特征 | 第127-131页 |
| 6.3.2 个体节点分析 | 第131-137页 |
| 6.3.3 社团结构分析 | 第137-139页 |
| 6.4 多周期期货波动网络特性比对分析 | 第139-140页 |
| 6.5 本章小结 | 第140-142页 |
| 7 期货复杂网络投资组合策略分析 | 第142-154页 |
| 7.1 使用期货网络构建投资组合的范围约束和前提假设 | 第142-144页 |
| 7.1.1 投资组合的主体拟定位在中小、个人投资者 | 第142页 |
| 7.1.2 投资范围从国内可投资品类中选取 | 第142-143页 |
| 7.1.3 投资策略使用最基础的均线策略便于跟踪趋势 | 第143-144页 |
| 7.2 基于期货复杂网络的投资组合选取、构建 | 第144-147页 |
| 7.3 基于期货复杂网络的投资组合策略模型实现 | 第147-149页 |
| 7.4 基于期货复杂网络的投资组合数据回测、试算验证 | 第149-152页 |
| 7.5 本章小结 | 第152-154页 |
| 8 结论与展望 | 第154-163页 |
| 8.1 主要结论 | 第154-159页 |
| 8.2 不足与改进 | 第159-161页 |
| 8.2.1 研究结论受到特定时间段中市场形态的约束 | 第159-160页 |
| 8.2.2 从多维度、多周期、多模型展开对于期货复杂网络和投资组合的研究 | 第160-161页 |
| 8.3 建议和展望 | 第161-163页 |
| 8.3.1 建议重视和扶持期货市场发展，推行原油期货，加强投资者教育 | 第161-162页 |
| 8.3.2 展望“一带一路”指导下期货业的契机 | 第162页 |
| 8.3.3 对互联网+期货投资交易的展望 | 第162-163页 |
| 致谢 | 第163-165页 |
| 参考文献 | 第165-172页 |
| 附录 | 第172页 |
