| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 选题的背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-14页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4 创新点与不足 | 第16-18页 |
| 1.4.1 本文的创新点 | 第16-17页 |
| 1.4.2 本文的不足 | 第17-18页 |
| 2 我国影子银行概述 | 第18-29页 |
| 2.1 我国影子银行发展动因 | 第18-22页 |
| 2.1.1 金融抑制下的金融创新 | 第18-19页 |
| 2.1.2 流动性分布不均衡 | 第19-20页 |
| 2.1.3 投资方式转变 | 第20页 |
| 2.1.4 监管套利 | 第20-22页 |
| 2.2 影子银行产品 | 第22-26页 |
| 2.2.1 委托贷款 | 第22-23页 |
| 2.2.2 信托贷款 | 第23-24页 |
| 2.2.3 未贴现银行承兑汇票 | 第24-25页 |
| 2.2.4 小额贷款公司贷款 | 第25-26页 |
| 2.2.5 其他影子银行产品 | 第26页 |
| 2.3 影子银行规模 | 第26-29页 |
| 3. 影子银行对我国货币政策目标影响的理论分析 | 第29-37页 |
| 3.1 影子银行对货币供应量中介目标的影响 | 第29-34页 |
| 3.2 影子银行对利率中介目标的影响 | 第34-36页 |
| 3.3 影子银行对货币政策最终目标的影响 | 第36-37页 |
| 4 影子银行对我国货币政策目标影响的实证分析 | 第37-49页 |
| 4.1 变量选取 | 第37-38页 |
| 4.2 样本选取与数据处理 | 第38页 |
| 4.3 模型选择 | 第38-39页 |
| 4.4 平稳性与协整分析 | 第39-41页 |
| 4.5 MS-VAR模型 | 第41-49页 |
| 4.5.1 滞后阶数和区制数量选择 | 第41-42页 |
| 4.5.2 非线性模型检验 | 第42-43页 |
| 4.5.3 经济增长状态的区制变动分析 | 第43-45页 |
| 4.5.4 影子银行对货币政策目标影响的区制差异 | 第45-49页 |
| 5 结论与政策建议 | 第49-53页 |
| 5.1 结论 | 第49-50页 |
| 5.1.1 我国经济增长处于中高速增长状态,符合新常态的发展趋势 | 第49页 |
| 5.1.2 影子银行在不同经济增长状态下对货币政策目标的调控效果存在差异 | 第49-50页 |
| 5.1.3 影子银行在同一经济增长状态下对货币政策中介目标的影响效果存在差异 | 第50页 |
| 5.2 政策建议 | 第50-53页 |
| 5.2.1 规范我国影子银行体系发展 | 第50-51页 |
| 5.2.2 将影子银行全面纳入货币政策中介目标统计口径 | 第51页 |
| 5.2.3 持续推进利率市场化 | 第51-52页 |
| 5.2.4 对影子银行的影响效果因时施策 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 后记 | 第56-57页 |
