| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-20页 |
| 1.1 课题来源、研究的背景和研究意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 课题来源 | 第9-10页 |
| 1.1.2 课题研究的背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-19页 |
| 1.2.1 期权等衍生品的引入对现货波动性影响的研究 | 第11-15页 |
| 1.2.2 金融产品之间关联性的研究 | 第15-19页 |
| 1.3 文章的研究思路及内容 | 第19-20页 |
| 第2章 上证 50ETF期权理论基础及模型建立 | 第20-30页 |
| 2.1 上证 50ETF期权概述 | 第20-23页 |
| 2.1.1 上证 50ETF期权简介 | 第20-21页 |
| 2.1.2 上证 50ETF期权的作用 | 第21-23页 |
| 2.2 相关机理分析 | 第23-27页 |
| 2.2.1 期权对标的波动性影响的机理分析 | 第23-25页 |
| 2.2.2 金融市场之间溢出效应的机理分析 | 第25-27页 |
| 2.3 模型建立 | 第27-30页 |
| 2.3.1 一元GARCH模型的改进与建立 | 第27-28页 |
| 2.3.2 多元GARCH模型的介绍与选取 | 第28-30页 |
| 第3章 上证 50ETF期权推出对现货波动性影响研究 | 第30-39页 |
| 3.1 上证 50ETF现货数据的选取和描述 | 第30-32页 |
| 3.2 上证 50ETF现货波动性的实证分析 | 第32-37页 |
| 3.2.1 加入虚拟变量的上证 50ETF现货波动性的实证分析 | 第32-34页 |
| 3.2.2 加入控制变量的上证 50ETF现货波动性的实证分析 | 第34-37页 |
| 3.3 本章小结 | 第37-39页 |
| 第4章 上证 50ETF期权与现货溢出效应研究 | 第39-62页 |
| 4.1 上证 50ETF期权数据的选取和描述 | 第39-45页 |
| 4.2 上证 50ETF期权与现货之间溢出效应的研究 | 第45-60页 |
| 4.2.1 上证 50ETF期权与现货之间均值溢出效应的研究 | 第45-55页 |
| 4.2.2 上证 50ETF期权与现货之间波动溢出效应的研究 | 第55-60页 |
| 4.3 政策建议 | 第60-61页 |
| 4.4 本章小结 | 第61-62页 |
| 结论 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
