| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第10页 |
| 1.3 研究发展现状 | 第10-14页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
| 1.4 相关研究文献综述 | 第14-16页 |
| 1.5 研究方法与内容 | 第16-17页 |
| 第2章 经理股票期权相关理论基础分析 | 第17-26页 |
| 2.1 经理股票期权的界定 | 第17-19页 |
| 2.1.1 经理股票期权的产生和发展 | 第18-19页 |
| 2.1.2 股票期权分类 | 第19页 |
| 2.2 经理股票期权必要性 | 第19-21页 |
| 2.3 经理股票期权定价的特殊性 | 第21-22页 |
| 2.4 经理股票期权定价 | 第22-25页 |
| 2.4.1 期权价值的构成 | 第22-23页 |
| 2.4.2 期权定价的影响因素 | 第23-25页 |
| 2.5 本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 期权定价模型在经理股票期权定价中的应用 | 第26-34页 |
| 3.1 二叉树模型在经理股票期权定价中的应用 | 第26-29页 |
| 3.1.1 二叉树模型原理 | 第26-29页 |
| 3.1.2 二叉树模型与经理股票期权定价 | 第29页 |
| 3.2 GARCH模型簇在经理股票期权定价中的应用 | 第29-33页 |
| 3.2.1 经典的波动率模型 | 第29-30页 |
| 3.2.2 GARCH模型簇 | 第30-33页 |
| 3.2.3 GARCH模型簇与经理股票期权定价 | 第33页 |
| 3.3 本章小结 | 第33-34页 |
| 第4章 经理股票期权定价实证分析 | 第34-58页 |
| 4.1 样本案例的选取 | 第34-39页 |
| 4.1.1 实施经理股票期权激励机制的现状 | 第34-35页 |
| 4.1.2 东方财富简介及期权激励条件 | 第35-38页 |
| 4.1.3 万科股份简介及期权激励条件 | 第38-39页 |
| 4.2 适合股票指数的波动率模型选择 | 第39-43页 |
| 4.3 东方财富经理股票期权定价实证分析 | 第43-52页 |
| 4.3.1 根据GARCH模型簇计算东方财富期权价值 | 第43-49页 |
| 4.3.2 二叉树模型计算东方财富期权价值 | 第49-52页 |
| 4.4 万科股份经理股票期权定价实证分析 | 第52-55页 |
| 4.4.1 根据GARCH模型簇计算万科股份期权价值 | 第52-54页 |
| 4.4.2 二叉树模型计算万科股份期权价值 | 第54-55页 |
| 4.5 不同定价模型的激励效果 | 第55-57页 |
| 4.6 本章小结 | 第57-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
