| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-22页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 分级基金风险测度研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.2 分级基金绩效评价研究现状 | 第13-17页 |
| 1.2.3 国内外研究现状评述 | 第17页 |
| 1.3 主要研究内容与结构 | 第17-19页 |
| 1.4 研究方法与技术路线 | 第19-22页 |
| 第2章 分级基金绩效评价理论基础 | 第22-34页 |
| 2.1 分级基金概述 | 第22-24页 |
| 2.1.1 分级基金的定义 | 第22-23页 |
| 2.1.2 分级基金的特点 | 第23-24页 |
| 2.2 分级基金绩效评价方法概述 | 第24-31页 |
| 2.2.1 以收益率为核心的经典单因素评价方法概述 | 第25-27页 |
| 2.2.2 多因素绩效评价方法概述 | 第27页 |
| 2.2.3 创新绩效评价方法概述 | 第27-31页 |
| 2.3 BOOTSTRAP方法概述 | 第31-33页 |
| 2.4 本章小结 | 第33-34页 |
| 第3章 分级基金实证样本数据获取及统计分析 | 第34-42页 |
| 3.1 分级基金收益率计算 | 第34-35页 |
| 3.1.1 数据来源与样本选取 | 第34-35页 |
| 3.1.2 分级基金收益率计算 | 第35页 |
| 3.2 分级基金实证样本统计分析 | 第35-40页 |
| 3.2.1 样本描述性统计 | 第35-36页 |
| 3.2.2 样本正态分布检验 | 第36-38页 |
| 3.2.3 样本平稳性检验、相关性检验和异方差检验 | 第38-40页 |
| 3.3 本章小结 | 第40-42页 |
| 第4章 分级基金绩效评价风险指标构建 | 第42-52页 |
| 4.1 基于BOOTSTRAP的分级基金风险指标构建的模型基础 | 第42-44页 |
| 4.2 分级基金绩效评价风险指标构建 | 第44-51页 |
| 4.2.1 分级基金全样本区间风险指标构建 | 第44-47页 |
| 4.2.2 风险指标后验测试 | 第47-50页 |
| 4.2.3 分级基金下折前后风险指标构建 | 第50-51页 |
| 4.3 本章小结 | 第51-52页 |
| 第5章 基于BOOTSTRAP-DEA的分级基金绩效评价分析 | 第52-61页 |
| 5.1 基于BOOTSTRAP的DEA绩效评价混合模型构建 | 第52-54页 |
| 5.2 分级基金绩效评价实证分析 | 第54-58页 |
| 5.2.1 绩效评价指标确定 | 第54-55页 |
| 5.2.2 分级基金绩效评价 | 第55-57页 |
| 5.2.3 实证结果纠偏分析 | 第57-58页 |
| 5.3 分级基金绩效改进分析 | 第58-60页 |
| 5.4 本章小结 | 第60-61页 |
| 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 附录I | 第69-73页 |
