基于MIU模型的国际货币惯性研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 引言 | 第8-13页 |
| 1.1 本文背景及意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 本文的结构安排 | 第10-11页 |
| 1.3 研究方法 | 第11页 |
| 1.4 本文的创新和不足 | 第11-13页 |
| 2 文献综述 | 第13-23页 |
| 2.1 主要的货币理论模型 | 第13-14页 |
| 2.2 国际货币惯性的相关理论 | 第14-23页 |
| 2.2.1 货币效用模型的扩展 | 第14-15页 |
| 2.2.2 搜寻模型的扩展 | 第15-22页 |
| 2.2.3 关于国际货币惯性的相关实证分析 | 第22-23页 |
| 3 国际货币体系变革中的国际货币惯性 | 第23-26页 |
| 3.1 英镑战胜荷兰盾和法郎 | 第23页 |
| 3.2 美元取代英镑 | 第23-24页 |
| 3.3 马克、日元和欧元对美元的挑战 | 第24-25页 |
| 3.4 美元依旧雄霸国际货币的主导地位 | 第25-26页 |
| 4 基于MIU模型的国际货币惯性模型和数值模拟 | 第26-34页 |
| 4.1 模型构建 | 第26-29页 |
| 4.1.1 模型假设 | 第26页 |
| 4.1.2 模型建立 | 第26-29页 |
| 4.1.3 模型形式 | 第29页 |
| 4.2 模型求解 | 第29-30页 |
| 4.3 结果分析 | 第30-31页 |
| 4.4 数值模拟 | 第31-32页 |
| 4.5 模型结论 | 第32-34页 |
| 5 美元作为国际关键货币的效用贡献系数分析 | 第34-41页 |
| 5.1 估计方法 | 第34-35页 |
| 5.2 数据来源 | 第35-37页 |
| 5.3 γ的估计 | 第37-39页 |
| 5.3.1 根据预期通胀估计 | 第37-39页 |
| 5.3.2 根据汇率变化率估计 | 第39页 |
| 5.4 美元份额的数值模拟 | 第39-41页 |
| 6 国际货币惯性的实证分析 | 第41-52页 |
| 6.1 美元实证分析 | 第41-46页 |
| 6.1.1 变量设计 | 第41-42页 |
| 6.1.2 数据来源 | 第42-43页 |
| 6.1.3 实证模型设定 | 第43-44页 |
| 6.1.4 模型估计 | 第44-46页 |
| 6.2 欧元实证分析 | 第46-52页 |
| 6.2.1 变量设定 | 第47页 |
| 6.2.2 实证模型 | 第47页 |
| 6.2.3 数据的选取及来源 | 第47-48页 |
| 6.2.4 实证分析 | 第48-52页 |
| 7 结论及政策建议 | 第52-57页 |
| 7.1 本文结论 | 第52-54页 |
| 7.2 政策建议 | 第54-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 后记 | 第60-61页 |
