| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第一章 导论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.2 研究目标及意义 | 第8-9页 |
| 1.3 研究方法及文章结构 | 第9页 |
| 1.3.1 研究数据的选择及方法 | 第9页 |
| 1.3.2 文章结构 | 第9页 |
| 1.4 文献综述 | 第9-11页 |
| 1.4.1 股指期货和现货波动性研究有关文献综述 | 第9-10页 |
| 1.4.2 股指期货和现货传导性研究有关文献综述 | 第10-11页 |
| 1.5 本文创新 | 第11-13页 |
| 第二章 背景知识介绍 | 第13-18页 |
| 2.1 期货背景知识 | 第13-16页 |
| 2.1.1 期货是什么、怎么来的 | 第13-14页 |
| 2.1.2 期货的作用 | 第14-15页 |
| 2.1.3 期货市场与现货市场的关系 | 第15页 |
| 2.1.4 股指期货概述 | 第15-16页 |
| 2.2 股指期货的发展情况 | 第16-17页 |
| 2.3 中国股指期货 | 第17-18页 |
| 第三章 股指期货对现货市场波动性影响分析 | 第18-29页 |
| 3.1 数据选取与处理 | 第18页 |
| 3.2 沪深300现货指数日收益率描述统计量 | 第18-19页 |
| 3.3 沪深300指数日收益率平稳性及单位根检验 | 第19-20页 |
| 3.4 沪深300指数日收益率的ARMA-ARCH模型及其实证检验 | 第20-24页 |
| 3.4.1 ARMA模型 | 第20页 |
| 3.4.2 自相关性检验 | 第20-22页 |
| 3.4.3 ARCH(1)模型 | 第22页 |
| 3.4.4 GARCH(1,1)模型模拟 | 第22-24页 |
| 3.5 引入虚拟变量的GARCH模型建立 | 第24-27页 |
| 3.5.1 平稳性检验 | 第25页 |
| 3.5.2 自相关检验 | 第25页 |
| 3.5.3 ARCH效应检验 | 第25-26页 |
| 3.5.4 GARCH模型建立 | 第26-27页 |
| 3.6 本章小结 | 第27-29页 |
| 第四章 沪深300股指期货和现货市场传导性分析 | 第29-39页 |
| 4.1 样本选取与数据处理 | 第29-30页 |
| 4.2 平稳性检验和单位根检验 | 第30-31页 |
| 4.3 Johansen协整检验 | 第31-33页 |
| 4.4 Granger检验 | 第33-36页 |
| 4.5 VAR自回归模型的误差修正检验VEC | 第36-38页 |
| 4.6 本章小结 | 第38-39页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第39-43页 |
| 5.1 本文结论 | 第39-40页 |
| 5.2 政策建议 | 第40-41页 |
| 5.3 不足之处 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |