| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第11-14页 |
| 1.2.1 小企业信用评价指标体系的研究综述 | 第11-12页 |
| 1.2.2 违约概率的研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.3 小企业贷款定价研究现状 | 第13-14页 |
| 1.3 研究思路 | 第14-16页 |
| 1.4 研究框架 | 第16页 |
| 1.5 研究创新 | 第16-18页 |
| 2 小企业贷款违约概率及违约损失率的测算 | 第18-26页 |
| 2.1 小企业贷款违约概率及违约损失率测算指标的初步海选 | 第18-20页 |
| 2.1.1 小企业违约概率及违约损失率测算指标的海选和初筛 | 第18页 |
| 2.1.2 指标数据预处理 | 第18-19页 |
| 2.1.3 指标数据标准化 | 第19-20页 |
| 2.2 小企业违约概率及违约损失率测算指标体系的建立 | 第20-22页 |
| 2.2.1 基于逐步判别筛选显著判别违约状态的指标 | 第20-21页 |
| 2.2.2 基于聚类-变异系数删除冗余指标 | 第21-22页 |
| 2.3 小企业违约概率及违约损失率测算 | 第22-24页 |
| 2.3.1 基于二元逻辑回归的违约概率测算 | 第22-23页 |
| 2.3.2 小企业信用等级的划分及违约损失率测算 | 第23-24页 |
| 2.4 本章小结 | 第24-26页 |
| 3 小企业贷款定价模型的建立 | 第26-34页 |
| 3.1 基于经济资本测算的贷款定价 | 第26-27页 |
| 3.2 基于GCRM的贷款定价模型 | 第27-32页 |
| 3.2.1 GCRM模型的提出基础 | 第27-29页 |
| 3.2.2 基于GCRM贷款定价模型的建立 | 第29-31页 |
| 3.2.3 GCRM定价模型改进 | 第31-32页 |
| 3.3 本章小结 | 第32-34页 |
| 4 基于实证研究的小企业违约概率和违约损失率测算 | 第34-47页 |
| 4.1 违约概率测算指标海选及初筛 | 第34-35页 |
| 4.2 样本选取及数据来源 | 第35页 |
| 4.2.1 样本选取 | 第35页 |
| 4.2.2 数据来源 | 第35页 |
| 4.3 指标数据预处理 | 第35-37页 |
| 4.4 指标数据标准化 | 第37-38页 |
| 4.5 违约概率测算指标体系的建立 | 第38-42页 |
| 4.5.1 基于逐步判别的第一步指标筛选 | 第38-40页 |
| 4.5.2 基于聚类-变异系数的第二步指标筛选 | 第40-41页 |
| 4.5.3 指标对比分析 | 第41-42页 |
| 4.6 违约概率测和违约损失率测算实证 | 第42-46页 |
| 4.6.1 基于二元逻辑回归的违约概率测算 | 第42-45页 |
| 4.6.2 信用等级划分及违约损失率测算 | 第45-46页 |
| 4.7 本章小结 | 第46-47页 |
| 5 基于违约概率测算改进的GCRM贷款定价实证 | 第47-56页 |
| 5.1 实证样本 | 第47-48页 |
| 5.2 贷款利率的测算 | 第48-54页 |
| 5.2.1 资产相关系数 | 第48页 |
| 5.2.2 贷款利率测算 | 第48-51页 |
| 5.2.3 对比分析 | 第51-54页 |
| 5.3 小结 | 第54-56页 |
| 结论 | 第56-58页 |
| 主要工作 | 第56页 |
| 研究展望 | 第56-57页 |
| 建议 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
