QMC结合重要性抽样在VaR与CVaR数值模拟中的应用
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 引言 | 第7-9页 |
| 第2章 风险管理指标 | 第9-14页 |
| 2.1 VaR与CVaR的定义 | 第9页 |
| 2.2 VaR与CVaR的性质 | 第9-12页 |
| 2.3 VaR与CVaR的关系 | 第12-14页 |
| 第3章 VaR与CVaR的数值模拟 | 第14-24页 |
| 3.1 蒙特卡洛模拟 | 第14-16页 |
| 3.1.1 估计量的表示 | 第14-15页 |
| 3.1.2 估计量的渐进性 | 第15-16页 |
| 3.2 重要性抽样 | 第16-22页 |
| 3.2.1 估计量的表示 | 第17-18页 |
| 3.2.2 估计量的渐进性 | 第18-22页 |
| 3.3 拟蒙特卡洛模拟 | 第22-24页 |
| 第4章 多元正态分布模型下的数值模拟 | 第24-30页 |
| 4.1 Delta-Gamma近似 | 第24-25页 |
| 4.2 重要性抽样测度的选取 | 第25-26页 |
| 4.3 数值模拟算法 | 第26-27页 |
| 4.4 数值模拟结果与结论 | 第27-30页 |
| 第5章 厚尾模型下的数值模拟 | 第30-39页 |
| 5.1 多元t分布模型 | 第31-32页 |
| 5.2 Delta-Gamma近似 | 第32-34页 |
| 5.3 重要性抽样测度的选取 | 第34-35页 |
| 5.4 数值模拟算法 | 第35-36页 |
| 5.5 数值模拟结果与结论 | 第36-39页 |
| 第6章 总结 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43-45页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第45页 |
