利率市场化与我国商业银行利率风险--基于中国银行业的实证研究
| 摘要 | 第4-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 1. 前言 | 第14-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第14-15页 |
| 1.2 研究方法及基本框架 | 第15-17页 |
| 1.3 本文的创新和不足 | 第17-18页 |
| 1.3.1 本文的创新 | 第17页 |
| 1.3.2 本文的研究不足 | 第17-18页 |
| 2. 文献综述 | 第18-29页 |
| 2.1 利率市场化文献综述 | 第18-22页 |
| 2.1.1 国外相关研究 | 第18-20页 |
| 2.1.2 国内相关研究 | 第20-22页 |
| 2.2 利率风险文献综述 | 第22-28页 |
| 2.2.1 国外相关研究 | 第22-26页 |
| 2.2.2 国内相关研究 | 第26-28页 |
| 2.3 文献评述 | 第28-29页 |
| 3. 我国利率市场化概述 | 第29-33页 |
| 3.1 利率市场化的定义 | 第29页 |
| 3.2 我国利率市场化的进程 | 第29-31页 |
| 3.3 我国利率市场化的现状 | 第31-33页 |
| 4. 我国商业银行利率风险 | 第33-40页 |
| 4.1 利率风险的定义 | 第33页 |
| 4.2 利率风险的来源 | 第33-35页 |
| 4.2.1 重新定价风险 | 第34页 |
| 4.2.2 基差风险 | 第34页 |
| 4.2.3 收益曲线风险 | 第34页 |
| 4.2.4 选择权风险 | 第34-35页 |
| 4.3 我国商业银行利率风险的现状 | 第35-40页 |
| 4.3.1 重新定价风险 | 第35-37页 |
| 4.3.2 基差风险 | 第37-38页 |
| 4.3.3 收益曲线风险 | 第38-40页 |
| 5. 商业银行利率风险的计量方法比较 | 第40-47页 |
| 5.1 利率敏感性缺口分析 | 第40-41页 |
| 5.2 持续期缺口分析法 | 第41-42页 |
| 5.3 期权调整利差分析法 | 第42-43页 |
| 5.4 情景分析法 | 第43页 |
| 5.5 VAR模型分析法 | 第43-47页 |
| 5.5.1 参数法 | 第44-46页 |
| 5.5.2 历史模拟法 | 第46页 |
| 5.5.3 蒙特卡罗模拟法 | 第46-47页 |
| 6. 我国商业银行利率风险的实证分析 | 第47-59页 |
| 6.1 模型的选择 | 第47页 |
| 6.2 数据的选取与分析 | 第47-54页 |
| 6.2.1 平稳性检验 | 第48-50页 |
| 6.2.2 正态性检验 | 第50-52页 |
| 6.2.3 自相关性检验 | 第52-53页 |
| 6.2.4 ARCH效应检验 | 第53-54页 |
| 6.3 模型的构建 | 第54-55页 |
| 6.4 结果分析 | 第55-59页 |
| 6.4.1 同业拆借市场的利率风险分析 | 第55-57页 |
| 6.4.2 不同银行利率风险的比较研究 | 第57-59页 |
| 7. 结论与政策建议 | 第59-64页 |
| 7.1 结论 | 第59-60页 |
| 7.2 政策建议 | 第60-64页 |
| 7.2.1 提高定价能力 | 第60-61页 |
| 7.2.2 调整经营战略 | 第61-62页 |
| 7.2.3 加强利率风险管理 | 第62-63页 |
| 7.2.4 有效运用金融工具 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-69页 |
| 后记 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
