| 中文摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-19页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-14页 |
| ·流动性溢价的研究 | 第12-13页 |
| ·流动性风险的资产定价能力研究 | 第13-14页 |
| ·研究内容与创新点 | 第14-19页 |
| ·研究内容 | 第14-15页 |
| ·研究框架 | 第15-17页 |
| ·创新点 | 第17-19页 |
| 第二章 流动性相关理论与资产定价模型 | 第19-25页 |
| ·流动性相关理论 | 第19-20页 |
| ·流动性与流动性溢价的内涵 | 第19页 |
| ·流动性度量 | 第19-20页 |
| ·资产定价相关模型 | 第20-23页 |
| ·CAPM模型 | 第20-21页 |
| ·ATP套利定价模型 | 第21-22页 |
| ·Fama-French三因素模型 | 第22-23页 |
| ·Liu's二因子模型 | 第23页 |
| ·本章小结 | 第23-25页 |
| 第三章 流动性溢价的分析 | 第25-31页 |
| ·数据及描述性统计 | 第25-26页 |
| ·横截面回归分析 | 第26-27页 |
| ·组合收益差检验 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-31页 |
| 第四章 经风险调整后的流动性溢价分析 | 第31-35页 |
| ·基于CAPM模型的流动性溢价分析 | 第31-33页 |
| ·基于Fama-French三因素模型的流动性溢价分析 | 第33页 |
| ·本章小结 | 第33-35页 |
| 第五章 LCAPM模型对流动性溢价的分析 | 第35-39页 |
| ·LCAPM模型的建立 | 第35页 |
| ·基于LCAPM模型的流动性溢价检验 | 第35-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第六章 结论 | 第39-41页 |
| 展望 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 攻读学位期间取得的研究成果 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-51页 |
| 个人简况及联系方式 | 第51-53页 |
| 承诺书 | 第53-55页 |