| 中文摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| ·问题的提出 | 第11-12页 |
| ·研究目的与意义 | 第12-13页 |
| ·研究思路与逻辑框架 | 第13-14页 |
| ·创新之处 | 第14-17页 |
| 第二章 动量和反转效应相关理论和文献评述 | 第17-23页 |
| ·对有效市场假说的质疑 | 第17-18页 |
| ·动量效应和反转效应的发现 | 第18-19页 |
| ·动量和反转效应的研究综述 | 第19-21页 |
| ·动量和反转效应的存在性研究综述 | 第19-20页 |
| ·动量和反转效应的成因研究综述 | 第20-21页 |
| ·动量和反转效应的研究综评 | 第21-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 实证检验中组合收益率的不同度量原理及偏差分析 | 第23-29页 |
| ·再平衡方法 | 第23-24页 |
| ·买入持有方法 | 第24-25页 |
| ·两种度量方法对组合真实收益的影响分析 | 第25-27页 |
| ·本章小结 | 第27-29页 |
| 第四章 动量和反转效应的实证结果与分析 | 第29-41页 |
| ·样本选取和数据来源 | 第29页 |
| ·研究设计 | 第29-31页 |
| ·形成期和持有期的界定 | 第29-30页 |
| ·投资组合的构造 | 第30-31页 |
| ·零成本投资组合的检验方法 | 第31页 |
| ·实证结果与分析 | 第31-39页 |
| ·基于买入持有方法的实证结果与分析 | 第31-34页 |
| ·基于再平衡方法的实证结果与分析 | 第34-37页 |
| ·两种实证结果的比较分析 | 第37-39页 |
| ·本章小结 | 第39-41页 |
| 第五章 结论与建议 | 第41-43页 |
| ·结论 | 第41-42页 |
| ·建议 | 第42-43页 |
| ·组合收益率度量方法方面 | 第42页 |
| ·政府对股市监管方面 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 攻读学位期间取得的研究成果 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 个人简况及联系方式 | 第48-49页 |
| 承诺书 | 第49-50页 |