| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-12页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·研究目的和意义 | 第9-10页 |
| ·研究内容和方法 | 第10-11页 |
| ·本文的创新和不足 | 第11-12页 |
| ·本文的创新处 | 第11页 |
| ·本文的不足之处 | 第11-12页 |
| 第2章 文献综述 | 第12-18页 |
| ·国外学者对投资组合的研究 | 第12-15页 |
| ·国外学者对CAPM的研究 | 第12页 |
| ·国外学者对动量策略和反转策略的研究 | 第12-13页 |
| ·国外学者基于多种投资策略的投资组合研究 | 第13-15页 |
| ·国内学者对投资组合的研究 | 第15-17页 |
| ·国内学者对CAPM的研究 | 第15页 |
| ·国内学者对动量效应和反转组合的研究 | 第15-17页 |
| ·国内学者对多种投资策略的研究 | 第17页 |
| ·文献研究综述 | 第17-18页 |
| 第3章 CAPM与投资组合的相关理论分析 | 第18-25页 |
| ·CAPM的理论基础 | 第18页 |
| ·动量策略和反转策略 | 第18-19页 |
| ·投资组合选择 | 第19-20页 |
| ·市场组合收益率的贝叶斯估计 | 第20-21页 |
| ·市场组合收益率的似然函数 | 第20-21页 |
| ·市场组合收益率的先验假设 | 第21页 |
| ·市场组合收益率的后验分布 | 第21页 |
| ·套利组合的贝叶斯估计 | 第21-24页 |
| ·套利组合收益率的似然函数 | 第22页 |
| ·套利组合收益率的先验假设 | 第22-23页 |
| ·套利组合收益率的后验分布 | 第23-24页 |
| ·蒙特卡洛模拟 | 第24-25页 |
| 第4章 实证分析 | 第25-41页 |
| ·实证研究设计 | 第25页 |
| ·数据来源和收益率计算步骤 | 第25-29页 |
| ·套利组合的筛选及动量/反转效应的验证 | 第25-27页 |
| ·贝叶斯估计法计算市场组合和套利组合的收益率 | 第27-29页 |
| ·动量/反转策略的实证结果分析 | 第29-36页 |
| ·动量/反转策略验证 | 第29-35页 |
| ·套利组合的选择 | 第35-36页 |
| ·对CAPM模型不同信心下构建投资组合的实证结果分析 | 第36-39页 |
| ·套利组合和市场组合的描述性统计分析 | 第36-37页 |
| ·CAPM的极大似然估计 | 第37页 |
| ·投资组合各策略权重估计 | 第37-39页 |
| ·实证分析结论 | 第39-41页 |
| 第5章 结论及展望 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |