| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-12页 |
| ·研究背景 | 第7页 |
| ·研究目的和意义 | 第7-8页 |
| ·研究内容、方法和结构 | 第8-11页 |
| ·研究内容 | 第8-9页 |
| ·研究方法 | 第9-10页 |
| ·研究结构 | 第10-11页 |
| ·本文的主要贡献 | 第11-12页 |
| 第2章 相关理论与文献综述 | 第12-39页 |
| ·影子银行的发展现状 | 第12-27页 |
| ·影子银行的定义及成因 | 第12-14页 |
| ·影子银行的构成 | 第14-26页 |
| ·我国影子银行的特征 | 第26-27页 |
| ·风险溢出效应的理论分析 | 第27-30页 |
| ·GARCH-CoVaR方法的介绍 | 第30-32页 |
| ·分位数CoVaR方法的介绍 | 第32-34页 |
| ·面板数据模型的介绍 | 第34-36页 |
| ·面板数据模型的概述 | 第34-35页 |
| ·面板数据的单位根检验 | 第35页 |
| ·Hausman检验 | 第35-36页 |
| ·文献综述 | 第36-39页 |
| ·国外文献综述 | 第36-37页 |
| ·国内文献综述 | 第37-39页 |
| 第3章 我国影子银行对传统商业银行的影响机制分析 | 第39-43页 |
| ·外部影子银行给商业银行带来的影响 | 第39-40页 |
| ·外部影子银行对商业银行的积极影响 | 第39页 |
| ·外部影子银行对商业银行的消极影响 | 第39-40页 |
| ·内部影子银行给商业银行带来的影响 | 第40-43页 |
| ·内部影子银行对商业银行的积极影响 | 第40-41页 |
| ·内部影子银行对商业银行的消极影响 | 第41-43页 |
| 第4章 实证分析 | 第43-66页 |
| ·外部影子银行对商业银行风险溢出效应的分析 | 第43-61页 |
| ·对象选取与数据预处理 | 第43-44页 |
| ·数据的检验 | 第44-46页 |
| ·基于GARCH-CoVa R模型的实证分析及结果 | 第46-54页 |
| ·基于分位数回归CoVaR模型的实证分析及结果 | 第54-61页 |
| ·内部影子银行对商业银行风险溢出效应的分析 | 第61-66页 |
| ·对象选取与数据预处理 | 第61-63页 |
| ·数据的检验 | 第63-64页 |
| ·基于面板数据模型的实证分析及结果 | 第64-66页 |
| 第5章 结论及后续研究建议 | 第66-68页 |
| ·实证分析的结论 | 第66页 |
| ·后续研究建议 | 第66-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 附录 | 第72-75页 |