| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 绪言 | 第7-15页 |
| ·研究背景 | 第7-9页 |
| ·国内外相关研究综述 | 第9-14页 |
| ·研究意义 | 第14页 |
| ·本文主要工作 | 第14-15页 |
| 2 指标选取及研究方法 | 第15-23页 |
| ·异质信念的形成机制 | 第15-16页 |
| ·异质信念的衡量指标选取 | 第16-18页 |
| ·Jegadeesh and Titman 检验方法 | 第18-20页 |
| ·Fama-French 三因素模型 | 第20-23页 |
| 3 理论模型及拓展 | 第23-31页 |
| ·动量交易者的需求函数 | 第23-24页 |
| ·信息观察交易者的需求函数 | 第24-25页 |
| ·引入异质信念指标后的动量与反转效应分析 | 第25-28页 |
| ·基于中国股市现状的分析 | 第28-31页 |
| 4 中国股市反转效应及异质信念对其影响的实证检验 | 第31-43页 |
| ·中国股市动量与反转效应的实证检验 | 第31-33页 |
| ·不同异质信念下的反转效应 | 第33-36页 |
| ·控制规模下异质信念对反转效应的影响 | 第36-37页 |
| ·单因素模型检验反转效应的产生原因 | 第37-40页 |
| ·Fama-French 模型检验不同异质信念下反转效应的差异 | 第40-43页 |
| 5 结论与不足 | 第43-45页 |
| ·主要结论 | 第43-44页 |
| ·本文不足及未来研究方向 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |