| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-15页 |
| ·研究背景以及意义 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-13页 |
| ·研究框架以及创新点 | 第13-15页 |
| 2 理论分析与研究假设 | 第15-22页 |
| ·投资者情绪的产生 | 第15-18页 |
| ·投资者情绪影响市场的机理 | 第18-21页 |
| ·研究假设 | 第21-22页 |
| 3 投资者情绪指标的分类与指数构建 | 第22-30页 |
| ·投资者情绪指标分类 | 第22-23页 |
| ·投资者情绪指标的选取 | 第23-26页 |
| ·投资者情绪指数的构建 | 第26-30页 |
| 4 投资者情绪对股市总体收益影响 | 第30-36页 |
| ·实证模型设计 | 第30-31页 |
| ·相关数据统计和检验 | 第31-34页 |
| ·实证结果及分析 | 第34-36页 |
| 5 投资者情绪对特征股票组合收益影响 | 第36-40页 |
| ·特征股票组合的选择 | 第36页 |
| ·平稳性和ARCH效应检验 | 第36-37页 |
| ·实证结果及分析 | 第37-40页 |
| 6 结论 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 致谢 | 第44页 |