| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1、绪论 | 第7-14页 |
| ·选题背景 | 第7页 |
| ·研究目的和意义 | 第7-8页 |
| ·国内外文献综述 | 第8-13页 |
| ·研究思路和创新点 | 第13-14页 |
| 2、相关结构的研究方法以及本文模型 | 第14-26页 |
| ·聚类分析 | 第14页 |
| ·主成分分析和因子分析 | 第14-15页 |
| ·连接函数(COPULA)分析技术 | 第15-16页 |
| ·金融时间序列相关关系检验 | 第16-17页 |
| ·多变量 GARCH 方法 | 第17-19页 |
| ·基本模型 | 第19-26页 |
| 3 实证分析 | 第26-43页 |
| ·数据和样本相关性 | 第26-28页 |
| ·波动率指标的选取 | 第28-32页 |
| ·回归结果分析 | 第32-43页 |
| 4 结论 | 第43-45页 |
| ·研究结论 | 第43页 |
| ·本文的不足 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |