基于CVaR风险测度的连续时间投资组合选择
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| ·选题的研究背景和研究意义 | 第7-8页 |
| ·研究背景 | 第7页 |
| ·研究意义 | 第7-8页 |
| ·研究现状 | 第8-10页 |
| ·国外研究动态 | 第8-9页 |
| ·国内研究动态 | 第9-10页 |
| ·本文工作及创新点 | 第10-12页 |
| 2 预备知识 | 第12-20页 |
| ·几何布朗运动 | 第12-14页 |
| ·布朗运动 | 第12页 |
| ·几何布朗运动 | 第12-14页 |
| ·跳-扩散过程 | 第14-17页 |
| ·泊松过程 | 第14-15页 |
| ·复合泊松过程 | 第15-17页 |
| ·股价服从布朗运动和复合泊松过程 | 第17页 |
| ·下偏风险 | 第17-20页 |
| ·CVaR的定义 | 第17-18页 |
| ·CVaR的优势 | 第18-19页 |
| ·均值—CVaR模型的介绍 | 第19-20页 |
| 3 基于均值-CVaR的连续时间投资组合问题 | 第20-39页 |
| ·跳扩散约束下均值-CVaR模型 | 第20-32页 |
| ·市场模型 | 第20-22页 |
| ·基于跳-扩散的CVaR计算 | 第22-25页 |
| ·基于跳-扩散的均值-CVaR模型 | 第25-28页 |
| ·与均值-方差相比较 | 第28-32页 |
| ·扩散过程约束下的均值-CVaR模型 | 第32-39页 |
| ·市场模型 | 第32-35页 |
| ·基于扩散过程的均值-CVaR模型 | 第35-39页 |
| 4 基于财富效用—CVaR的连续时间投资组合问题 | 第39-51页 |
| ·连续时间动态规划方法 | 第39-41页 |
| ·市场描述 | 第41-43页 |
| ·效用函数的无约束优化问题 | 第43-44页 |
| ·CVaR约束下的投资组合优化问题 | 第44-51页 |
| 5 总结与展望 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
