| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 1. 绪论 | 第8-14页 |
| ·研究背景和意义 | 第8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-12页 |
| ·资本资产定价理论(CAPM)的研究现状 | 第8-9页 |
| ·随机波动模型(SV模型)的研究现状 | 第9-10页 |
| ·Copula理论的研究现状 | 第10-12页 |
| ·本文的主要工作 | 第12-14页 |
| ·本文结构 | 第12页 |
| ·本文创新点 | 第12-14页 |
| 2. 预备知识 | 第14-22页 |
| ·Copula函数理论 | 第14-16页 |
| ·Copula函数的定义和性质 | 第14-15页 |
| ·几类常见的Copula函数 | 第15-16页 |
| ·随机波动率(SV)模型 | 第16-19页 |
| ·基本SV模型介绍 | 第16-18页 |
| ·几种拓展SV模型 | 第18-19页 |
| ·资本资产定价模型 | 第19-20页 |
| ·CAPM模型的前提假设和表达形式 | 第19页 |
| ·CAPM模型的意义 | 第19-20页 |
| ·VaR方法 | 第20-21页 |
| ·VaR的定义及计算方法 | 第20页 |
| ·VaR方法的优缺点 | 第20-21页 |
| ·上证综合指数概述 | 第21-22页 |
| 3. CAPM-SV-Copula模型的建立 | 第22-28页 |
| ·广义CAPM-SV模型的建立 | 第22-25页 |
| ·CAPM-SV模型的建立 | 第22-23页 |
| ·广义CAPM-SV模型的建立及其性质 | 第23-25页 |
| ·CAPM-SV-Copula模型的建立 | 第25-28页 |
| 4. 基于CAPM-SV-Copula模型的投资组合研究 | 第28-46页 |
| ·数据的选取和分析 | 第28-33页 |
| ·数据的选取 | 第28-29页 |
| ·数据的简单分析 | 第29-31页 |
| ·收益率序列的检验 | 第31-33页 |
| ·基于广义CAPM-SV模型的收益率实证分析 | 第33-41页 |
| ·运用广义CAPM-SV模型的必要性 | 第33-34页 |
| ·基于广义CAPM-SV模型的收益率实证分析 | 第34-40页 |
| ·小结 | 第40-41页 |
| ·基于CAPM-SV-Copula模型的投资组合研究 | 第41-46页 |
| ·基于CAPM-SV-Copula模型的投资组合实证分析 | 第41-43页 |
| ·投资组合的VaR值和投资策略 | 第43-44页 |
| ·小结 | 第44-46页 |
| 5. 结束语 | 第46-48页 |
| ·结论总结 | 第46-47页 |
| ·研究展望 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
