制造业上市公司信用风险模型研究--基于KMV模型和因子分析比较的实证分析
| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-18页 |
| ·研究的背景、目的和意义 | 第10-11页 |
| ·研究现状综述 | 第11-16页 |
| ·KMV模型对信用风险的度量 | 第11-14页 |
| ·因子分析方法对信用风险的度量 | 第14-16页 |
| ·论文写作思路和结构 | 第16-17页 |
| ·研究思路 | 第16页 |
| ·文章结构 | 第16-17页 |
| ·研究方法 | 第17页 |
| ·研究可能的创新 | 第17-18页 |
| 第2章 信用风险概述 | 第18-22页 |
| ·信用风险分析 | 第18-20页 |
| ·信用风险的定义 | 第18-19页 |
| ·信用风险的特点 | 第19-20页 |
| ·我国上市公司信用风险状况 | 第20-22页 |
| ·我国上市公司信用风险现状 | 第20-21页 |
| ·我国上市公司信用风险产生原因 | 第21-22页 |
| 第3章 信用风险度量模型 | 第22-27页 |
| ·传统信用风险计量方法 | 第22-24页 |
| ·专家分析法 | 第22页 |
| ·贷款评级法 | 第22-23页 |
| ·因子评分模型 | 第23页 |
| ·神经网络分析法 | 第23-24页 |
| ·现代信用风险计量模型 | 第24-27页 |
| ·Credit Metrics模型 | 第24-25页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第25页 |
| ·Credit Portfolio View模型 | 第25-26页 |
| ·KMV模型 | 第26页 |
| ·现代信用风险计量模型在我国的适用性探讨 | 第26-27页 |
| 第4章 KMV模型及其实证分析 | 第27-39页 |
| ·KMV模型 | 第27-31页 |
| ·模型的理论基础 | 第27-28页 |
| ·KMV模型的计算步骤 | 第28-31页 |
| ·KMV实证分析 | 第31-39页 |
| ·样本的选取 | 第31-33页 |
| ·计算的过程 | 第33-39页 |
| 第5章 基于因子分析方法的信用风险度量比较研究 | 第39-46页 |
| ·因子分析原理 | 第39-40页 |
| ·因子分析模型实证 | 第40-46页 |
| 第6章 研究结论、不足及展望 | 第46-48页 |
| ·研究结论 | 第46页 |
| ·研究不足及展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 后记 | 第50页 |
