| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| ·论文选题的背景和研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外相关文献综述 | 第9-11页 |
| ·国外文献综述 | 第9-10页 |
| ·国内文献综述 | 第10-11页 |
| ·本文的主要内容框架 | 第11-12页 |
| ·本文的技术路线图 | 第12-13页 |
| 第2章 股指期货的基本概念 | 第13-20页 |
| ·股指期货的定义和海外市场发展现状 | 第13页 |
| ·世界主要股指期货简介 | 第13-15页 |
| ·股指期货发展历程 | 第15页 |
| ·股指期货在中国的发展状况 | 第15-16页 |
| ·股指期货的特点和主要功能 | 第16-20页 |
| 第3章 沪深300股指期货的内容和特点 | 第20-27页 |
| ·沪深300股指期货的基本内容 | 第20-23页 |
| ·选定沪深300指数为标的物的原因 | 第20页 |
| ·沪深300指数编制方法 | 第20-23页 |
| ·沪深300股指期货合约的特点 | 第23-24页 |
| ·沪深300股指期货的市场运行状况 | 第24-27页 |
| 第4章 基本理论及模型介绍 | 第27-36页 |
| ·时间序列数据的平稳性 | 第27-29页 |
| ·平稳随机过程 | 第27页 |
| ·随机游走过程 | 第27页 |
| ·单位根过程 | 第27页 |
| ·单位根检验 | 第27-29页 |
| ·协整理论概述 | 第29-31页 |
| ·协整定义 | 第29页 |
| ·协整检验 | 第29-30页 |
| ·误差修正模型 | 第30-31页 |
| ·异方差性及GARCH模型 | 第31-33页 |
| ·Granger因果检验 | 第33-36页 |
| ·Granger因果检验的定义 | 第33-34页 |
| ·Granger因果关系的模型 | 第34页 |
| ·Granger因果关系的检验 | 第34-36页 |
| 第5章 基于沪深300股指期货的实证分析 | 第36-51页 |
| ·数据来源和样本选取 | 第36页 |
| ·基于沪深300股指日收盘期货与现货指数的价格发现功能实证分析 | 第36-44页 |
| ·沪深300股指日收盘期货与现货指数的相关性实证分析 | 第36页 |
| ·沪深300股指日收盘期货与现货指数的平稳性实证分析 | 第36-38页 |
| ·沪深300股指日收盘期货与股票指数的协整及误差修正模型实证分析 | 第38-41页 |
| ·沪深300股指期货日收盘股票价格指数序列的异方差性检验 | 第41-42页 |
| ·沪深300股指日收盘期货与股票指数的Granger因果关系的实证分析 | 第42页 |
| ·沪深300股指日收盘期货与股票指数的折线图 | 第42-43页 |
| ·小结 | 第43-44页 |
| ·沪深300股指期货与股票指数5分钟数据的价格发现功能的实证分析 | 第44-51页 |
| ·沪深300股指期货与股票指数5分钟数据的相关性实证分析 | 第44页 |
| ·沪深300股指期货与股票指数5分钟数据的平稳性实证分析 | 第44-47页 |
| ·沪深300股指期货股票价格指数5分钟数据序列的异方差性检验 | 第47-49页 |
| ·沪深300股指期货与股票指数5分钟数据Granger因果关系的实证分析 | 第49-50页 |
| ·沪深300股指期货与股票指数5分钟数据的折线图 | 第50页 |
| ·小结 | 第50-51页 |
| 第6章 结论及原因分析 | 第51-53页 |
| 第7章 本文的创新和不足之处 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
