未预期的利率调整对股市的影响

中文摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-9页
第1章 绪论	第9-12页
·研究意义和背景	第9页
·研究思路和方法	第9-10页
·研究内容和框架	第10-11页
·本文的创新	第11-12页
第2章 文献综述及相关理论	第12-18页
·文献综述	第12-14页
·国外相关文献回顾	第12-13页
·国内相关文献回顾	第13页
·相关文献评述	第13-14页
·相关理论简介	第14-18页
·预期理论	第14-15页
·利率的期限结构理论	第15-16页
·有效市场理论	第16-17页
·利率与股市的理论关系	第17-18页
第3章 未预期成分的分解	第18-24页
·基准利率与同业拆借利率	第18-20页
·未预期成分的分解	第20-22页
·构建1月期远期利率分解未预期成分	第20-21页
·通过2个月期同业拆借利率分解未预期成分	第21-22页
·两种分解方法的效果分析	第22-24页
第4章 实证分析	第24-33页
·数据	第24-25页
·利率数据	第24页
·股市收益率数据	第24-25页
·实证方法	第25-27页
·ARCH族模型	第25页
·本文实证模型选择	第25-27页
·实证结果	第27-33页
·原始模型的实证结果	第27-28页
·划分时间段的模型实证结果	第28-30页
·划分正负利率调整的模型实证结果	第30-33页
第5章 总结	第33-35页
·结论	第33-34页
·政策建议	第34页
·研究展望	第34-35页
参考文献	第35-38页
致谢	第38-39页