分数布朗运动下的期权定价问题研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| ·期权的概念和分类 | 第9页 |
| ·期权的收益理论 | 第9-10页 |
| ·期权定价理论的发展 | 第10-11页 |
| ·分数布朗运动下研究期权定价的意义 | 第11-12页 |
| ·论文总体结构 | 第12-13页 |
| 第2章 随机过程理论 | 第13-28页 |
| ·Brown 运动 | 第13-17页 |
| ·Brown 运动的定义及基本性质 | 第13-15页 |
| ·Brown 运动的变形 | 第15-16页 |
| ·白噪声 | 第16-17页 |
| ·布朗运动下的随机微积分 | 第17-24页 |
| ·伊藤积分的定义 | 第17-20页 |
| ·伊藤积分过程 | 第20-22页 |
| ·伊藤公式 | 第22-23页 |
| ·随机微分和伊藤过程 | 第23-24页 |
| ·分数布朗运动 | 第24-27页 |
| ·分数布朗运动的定义及其性质 | 第24-25页 |
| ·分数布朗运动下的随机微积分 | 第25-27页 |
| ·几何分数布朗运动 | 第27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 分数布朗运动下的欧式期权定价 | 第28-44页 |
| ·随机积分方法求解分数布朗运动下欧式期权定价 | 第28-31页 |
| ·保险精算方法求解分数布朗运动下欧式期权定价 | 第31-34页 |
| ·随机利率下欧式期权的定价 | 第34-39页 |
| ·基本假设 | 第34页 |
| ·零息券的价格模型 | 第34-36页 |
| ·推导过程及结论 | 第36-39页 |
| ·有红利支付和交易费用的欧式期权定价 | 第39-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第4章 分数布朗运动下新型期权的定价 | 第44-54页 |
| ·交换期权在分数布朗运动下的定价 | 第44-46页 |
| ·双向期权在分数布朗运动下的定价 | 第46-51页 |
| ·幂型期权在分数布朗运动下的定价 | 第51-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 结论 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-61页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
