| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-18页 |
| ·研究背景 | 第8-10页 |
| ·研究意义 | 第10-12页 |
| ·国内外研究综述 | 第12-15页 |
| ·国外研究综述 | 第12-14页 |
| ·国内研究综述 | 第14-15页 |
| ·研究内容与方法 | 第15-18页 |
| ·研究内容 | 第15-17页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| 2 股票型开放式基金业绩评价方法 | 第18-27页 |
| ·相关概念说明 | 第18-19页 |
| ·证券投资基金 | 第18页 |
| ·股票型基金 | 第18页 |
| ·开放式基金 | 第18-19页 |
| ·股票型开放式基金绩效评价指标 | 第19-22页 |
| ·传统基金收益衡量指标 | 第19-20页 |
| ·风险调整指数衡量方法 | 第20-22页 |
| ·开放式基金选股与择时能力评价模型 | 第22-24页 |
| ·T-M模型 | 第22-23页 |
| ·H-M模型 | 第23-24页 |
| ·股票型开放式基金业绩持续性分析 | 第24-27页 |
| 3 基于VaR-Sharpe的开放式基金绩效实证分析 | 第27-35页 |
| ·VaR-Sharpe模型简介 | 第27页 |
| ·基于VaR-Sharpe的基金绩效评价原理 | 第27-29页 |
| ·基于VaR-Sharpe指数的实证分析 | 第29-33页 |
| ·实证结果分析 | 第33-35页 |
| 4 结论与政策性建议 | 第35-39页 |
| ·结论 | 第35-36页 |
| ·政策性建议 | 第36-39页 |
| 5 研究局限与展望 | 第39-41页 |
| ·研究局限 | 第39页 |
| ·对未来的展望 | 第39-41页 |
| 附录 | 第41-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 后记 | 第50-51页 |