| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1. 引言 | 第8-18页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·选题意义 | 第9-12页 |
| ·国内外文献综述 | 第12-15页 |
| ·国外研究现状 | 第12-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-15页 |
| ·国内外研究现状的评价 | 第15页 |
| ·本文的主要内容与创新性 | 第15-18页 |
| ·本文的主要内容 | 第15-16页 |
| ·创新性观点 | 第16-18页 |
| 2. 理论介绍及理论模型 | 第18-24页 |
| ·理论介绍 | 第18-20页 |
| ·商业银行房地产信贷现状 | 第18-19页 |
| ·我国房地产上市公司及上市商业银行的概述 | 第19-20页 |
| ·理论模型 | 第20-24页 |
| ·时间序列平稳性检验 | 第20-21页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第21页 |
| ·GARCH模型 | 第21-22页 |
| ·二元GARCH模型 | 第22-24页 |
| 3. 房地产风险对商业银行股收益影响的实证分析 | 第24-34页 |
| ·变量的选择 | 第24-27页 |
| ·利率对商业银行收益率的影响 | 第24-25页 |
| ·利率对房地产市场收益率的影响 | 第25-27页 |
| ·数据处理 | 第27-34页 |
| ·数据描述 | 第27页 |
| ·描述统计 | 第27-28页 |
| ·时间序列分析 | 第28-29页 |
| ·平稳性检验 | 第29-30页 |
| ·单位根检验 | 第30-31页 |
| ·房地产周期的影响 | 第31-32页 |
| ·房地产收益率的建模 | 第32-34页 |
| 4 实证结果及分析 | 第34-40页 |
| ·系统性风险和利率敏感度 | 第34页 |
| ·商业银行收益率对房地产收益率的敏感性 | 第34-35页 |
| ·房地产收益率和波动模型的结果 | 第35-37页 |
| ·结论 | 第37-40页 |
| 5 政策建议 | 第40-43页 |
| ·制定金融监管机制、完善评估系统以防范商业银行的系统性风险 | 第40页 |
| ·加强利率风险管理,以防范利率波动给商业银行和房地产市场带来的风险 | 第40-41页 |
| ·从商业银行信贷风险产生的原因制定政策,防范商业银行房地产的信贷风险 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 后记 | 第46-47页 |
