| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-7页 |
| 1 引言 | 第7-11页 |
| ·研究背景与问题的提出 | 第7-8页 |
| ·研究目的及其意义 | 第8页 |
| ·研究思路和论文框架 | 第8-9页 |
| ·研究思路及方法 | 第8-9页 |
| ·论文框架 | 第9页 |
| ·相关概念界定 | 第9-10页 |
| ·可能的创新 | 第10-11页 |
| 2 货币政策调整对股票市场影响的理论分析与文献综述 | 第11-17页 |
| ·理论基础 | 第11-13页 |
| ·货币政策的一般性说明 | 第11页 |
| ·货币政策的变动影响股票市场的内在机制 | 第11页 |
| ·货币供应量对股票价格的影响分析 | 第11-12页 |
| ·利率对股票价格的影响分析 | 第12-13页 |
| ·相关文献述评 | 第13-17页 |
| ·国外学者有关实证研究综述 | 第13-15页 |
| ·我国有关实证研究综述 | 第15-17页 |
| 3 实证研究方法 | 第17-21页 |
| ·模型与假设 | 第17-18页 |
| ·向量误差修正模型 | 第17-18页 |
| ·事件研究法 | 第18页 |
| ·指标的选取 | 第18-21页 |
| ·股票市场指标 | 第18-19页 |
| ·货币政策指标 | 第19页 |
| ·控制变量指标 | 第19-21页 |
| 4 预期性货币政策工具变动对A股市场影响的实证分析 | 第21-39页 |
| ·数据说明与计量检验 | 第21-23页 |
| ·预期性货币政策工具调整对股票市场效应的实证分析 | 第23-37页 |
| ·货币供应量指标对股票市场的影响 | 第23-27页 |
| ·同业拆借利率对股票市场的影响 | 第27-31页 |
| ·货币供应量与银行间同业拆借利率对股票市场的总体影响 | 第31-37页 |
| ·实证结果分析与小结 | 第37-39页 |
| 5 未预期性货币政策工具的变动对A股市场影响的实证分析 | 第39-49页 |
| ·实证准备 | 第39-42页 |
| ·样本选取 | 第39-40页 |
| ·确定回归模型 | 第40-41页 |
| ·模型效果的检验 | 第41-42页 |
| ·调整存款准备金率对股票价格的影响 | 第42-44页 |
| ·事件窗口期的确定 | 第42页 |
| ·上调存款准备金率对股价的影响 | 第42-44页 |
| ·调整一年期存款基准利率对股票价格的影响 | 第44-47页 |
| ·事件窗口期的确定 | 第44-45页 |
| ·调整基准利率对股价的影响 | 第45-47页 |
| ·小结 | 第47-49页 |
| 6 研究结论与建议 | 第49-55页 |
| ·研究结论 | 第49-51页 |
| ·预期性货币政策变动对股市的长期影响效应相对较弱 | 第49-50页 |
| ·未预期性的货币政策变动对股市的短期宣告效应相对强烈 | 第50-51页 |
| ·政策建议 | 第51-52页 |
| ·研究局限 | 第52-53页 |
| ·未来研究展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 后记 | 第59-60页 |
