| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| ·课题的研究背景及意义 | 第7页 |
| ·金融市场的相依性和风险控制的国内外研究现状概述 | 第7-9页 |
| ·Copula理论国内外研究现状 | 第8-9页 |
| ·风险度量方法研究现状 | 第9页 |
| ·全文研究内容 | 第9-11页 |
| 第二章 Copula函数与VaR模型 | 第11-21页 |
| ·Copula函数的定义和性质 | 第11-13页 |
| ·二元Copula函数的定义和性质 | 第11-12页 |
| ·n维Copula函数 | 第12页 |
| ·多元分布的Sklar定理 | 第12-13页 |
| ·几种相关性度量 | 第13-15页 |
| ·pearson相关系数r | 第13页 |
| ·kendall秩相关系数τ | 第13-14页 |
| ·Spearman秩相关系数ρ | 第14页 |
| ·Gini相关系数ξ | 第14页 |
| ·尾部相关系数 | 第14-15页 |
| ·常用的二元Copula函数与相依性分析 | 第15-18页 |
| ·椭球Copula函数 | 第15-16页 |
| ·二元阿基米德Copula函数与相依性分析 | 第16-18页 |
| ·风险度量方法VaR概述 | 第18-20页 |
| ·VaR模型 | 第18-19页 |
| ·VaR的计算方法 | 第19-20页 |
| ·小结 | 第20-21页 |
| 第三章 Copula模型的估计和检验 | 第21-25页 |
| ·Copula模型的估计 | 第21-23页 |
| ·极大似然估计 | 第21页 |
| ·二步极大似然估计 | 第21-22页 |
| ·边际分布推导法 | 第22页 |
| ·经验Copula方法 | 第22页 |
| ·阿基米德Copula函数的参数估计 | 第22-23页 |
| ·Copula模型的检验 | 第23-24页 |
| ·K-S检验 | 第23-24页 |
| ·Q-Q图检验 | 第24页 |
| ·χ~2检验 | 第24页 |
| ·小结 | 第24-25页 |
| 第四章 实证分析 | 第25-45页 |
| ·基于Copula函数的我国不同金融市场相依性分析 | 第25-39页 |
| ·数据的选取及处理 | 第25-28页 |
| ·正态性检验 | 第28-31页 |
| ·Copula函数的选择 | 第31-32页 |
| ·计算秩相关系数τ | 第32-33页 |
| ·计算参数θ | 第33页 |
| ·检验最优的Copula函数 | 第33-36页 |
| ·尾部相关性 | 第36-38页 |
| ·股指期货指数与上证指数5分钟极值收益率序列尾部相关性研究 | 第38-39页 |
| ·股指期货指数与上证指数5分钟极值收益率序列风险控制研究 | 第39-43页 |
| ·基于历史模拟法计算VaR | 第39页 |
| ·基于GARCH模型计算VaR | 第39-43页 |
| ·小结 | 第43-45页 |
| 第五章 结论 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 作者简介 | 第51页 |
| 攻读硕士学位期间研究成果 | 第51-52页 |
