证券市场高频数据极值的统计特征和变动特征研究

摘要	第1-3页
Abstract	第3-6页
第一章 绪论	第6-9页
·本课题的来源及研究意义	第6页
·高频数据的概念	第6-8页
·本文的主要研究内容及创新点	第8-9页
第二章 证券市场中高频数据的一些特征变量	第9-15页
·价格和收益	第9页
·买卖价差	第9-11页
·非同步交易	第11-12页
·累积时间间隔	第12-15页
第三章 高频数据变动特征研究	第15-27页
·数据的选取	第15页
·数据的提取方法	第15页
·数据的处理	第15页
·极值数据成交量日内趋势	第15-17页
·日内极值数据价格序列的描述性统计	第17-18页
·日内收益率序列的分析	第18-20页
·日内不同频率的极值收益率序列之间的比较	第18-19页
·极值数据绝对收益率序列的日内趋势	第19-20页
·样本期极值数据收益率序列的分析	第20-23页
·样本期极值数据收益序列的趋势分析	第20-21页
·相关性检验	第21-23页
·样本期极值数据收益率序列的EGARCH模型估计	第23页
·极值数据日内价格久期序列的基本分析	第23-27页
·极值数据日内价格久期序列的趋势及描述性统计	第23-25页
·极值数据日内价格久期序列的相关性检验	第25-27页
第四章 金融高频数据“已实现”波动率的研究	第27-35页
·波动率定义	第27页
·“已实现”波动率	第27-29页
·“已实现”波动率性质	第29-30页
·“已实现波动率”的一阶偏差修正模型	第30-33页
·“已实现”波动率在个股上的实证分析	第33-35页
第五章 结论	第35-37页
致谢	第37-38页
参考文献	第38-40页
附录	第40-43页
作者简介	第43页
攻读硕士学位期间研究成果	第43-44页