| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 一、引言 | 第10-19页 |
| (一) 选题背景和选题意义 | 第10-12页 |
| 1、选题背景 | 第10-11页 |
| 2、选题意义 | 第11-12页 |
| (二) 文献综述 | 第12-16页 |
| 1、国外文献综述 | 第12-13页 |
| 2、国内文献综述 | 第13-16页 |
| 3、小结 | 第16页 |
| (三) 研究目的 | 第16-17页 |
| (四) 研究思路和研究方法 | 第17-18页 |
| 1、研究思路 | 第17页 |
| 2、研究方法 | 第17-18页 |
| (五) 论文结构 | 第18-19页 |
| 二、主要资产组合理论介评 | 第19-36页 |
| (一) 马科维茨均值—方差资产组合模型 | 第19-25页 |
| 1、马科维茨均值—方差理论的基本思想 | 第19-20页 |
| 2、基本假设 | 第20页 |
| 3、收益与风险的度量 | 第20-21页 |
| 4、均值—方差模型 | 第21-23页 |
| 5、均值—方差模型的评价 | 第23-25页 |
| (二) 资产组合管理的简化模型 | 第25-36页 |
| 1、基于单指数模型的资产组合理论 | 第25-28页 |
| 2、基于多指数模型的资产组合理论 | 第28-34页 |
| 3、对指数模型的总体评价 | 第34-36页 |
| 三、资产组合风险与组合规模关系在沪市的实证分析 | 第36-41页 |
| (一) 数据来源及处理说明 | 第37-38页 |
| 1、股票组合样本的确定 | 第37页 |
| 2、数据的处理 | 第37-38页 |
| (二) 研究方法 | 第38-39页 |
| (三) 实证结果分析 | 第39-41页 |
| 四、运用指数模型构建沪市的资产组合的实证分析 | 第41-56页 |
| (一) 马科维茨均值—方差模型的有效边界 | 第41-44页 |
| 1、数据来源及处理说明 | 第42-43页 |
| 2、研究结果 | 第43-44页 |
| (二) 应用单指数模型构建沪市资产组合的实证分析 | 第44-48页 |
| 1、研究样本的说明 | 第44页 |
| 2、单指数模型的估计 | 第44-45页 |
| 3、基于单指数模型的有效边界 | 第45-48页 |
| (三) 应用FF三因素模型构建沪市资产组合的实证分析 | 第48-55页 |
| 1、研究样本的说明 | 第48页 |
| 2、数据处理的说明 | 第48-50页 |
| 3、FF三因素模型的估计 | 第50-51页 |
| 4、基于FF三因素模型的有效边界 | 第51-55页 |
| (四) 实证结果分析 | 第55-56页 |
| 结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61页 |