| 第一章 引言 | 第1-9页 |
| 第二章 预备知识 | 第9-16页 |
| §2.1 远期利率、贴现函数、即期利率三者之间的关系 | 第9-11页 |
| §2.2 利率期限结构的概念 | 第11-14页 |
| §2.3 现代利率期限结构理论 | 第14-16页 |
| §2.3.1 一般均衡模型 | 第14-15页 |
| §2.3.2 无套利模型 | 第15-16页 |
| 第三章 HJM模型简介 | 第16-20页 |
| §3.1 HJM模型 | 第16-18页 |
| §3.2 Gaussian HJM模型 | 第18-20页 |
| 第四章 用N-S方法提取我国债券市场的理论收益率曲线 | 第20-25页 |
| §4.1 N-S方法 | 第20-22页 |
| §4.2 数据拟合 | 第22-25页 |
| 第五章 二因子-Gaussian HJM模型的参数估计 | 第25-32页 |
| §5.1 估计思想 | 第25-30页 |
| §5.2 数据拟合 | 第30-32页 |
| 参考文献 | 第32-33页 |
| 附录 | 第33-37页 |
| 中文摘要 | 第37-43页 |
| 英文摘要 | 第43-50页 |
| 致谢 | 第50页 |