证券市场公告日效应的研究
| 第一章 引言 | 第1-9页 |
| 第二章 信息与市场有效性 | 第9-21页 |
| ·市场有效性的理论 | 第9-12页 |
| ·市场有效性的层次 | 第9-10页 |
| ·市场有效性的假设 | 第10-11页 |
| ·市场有效性的检验 | 第11-12页 |
| ·信息与证券市场 | 第12-15页 |
| ·信息及其披露 | 第12-13页 |
| ·信息与证券市场 | 第13-15页 |
| ·信息与股票价格 | 第15-18页 |
| ·信息的结构 | 第15-16页 |
| ·股票价格反映信息 | 第16-17页 |
| ·分割市场信息与价格 | 第17-18页 |
| ·关于信息的经济学理论 | 第18-21页 |
| ·信息经济学理论 | 第18-20页 |
| ·基于信息的羊群行为理论 | 第20-21页 |
| 第三章 事件研究法及新进展 | 第21-35页 |
| ·事件研究法概述 | 第21-26页 |
| ·事件研究法的定义 | 第21页 |
| ·事件研究法的步骤 | 第21-24页 |
| ·经典的市场模型 | 第24-26页 |
| ·事件研究法新进展 | 第26-32页 |
| ·事件研究方法改良 | 第26-28页 |
| ·GARCH修正的市场模型 | 第28-30页 |
| ·超额收益的聚合 | 第30-32页 |
| ·事件研究的检验 | 第32-35页 |
| 第四章 年报公告日效应的研究 | 第35-46页 |
| ·问题提出 | 第35页 |
| ·数据与研究方法 | 第35-39页 |
| ·数据来源及数据处理 | 第35-36页 |
| ·研究设计 | 第36-39页 |
| ·实证结果和分析 | 第39-46页 |
| ·公告日超额收益检验 | 第39-40页 |
| ·公告日累计超额收益检验 | 第40-42页 |
| ·事件窗口内的超额收益检验 | 第42-43页 |
| ·事件窗口内交易量检验 | 第43页 |
| ·事件窗口走势图分析 | 第43-45页 |
| ·小结 | 第45-46页 |
| 第五章 分割市场公告日效应的比较 | 第46-74页 |
| ·问题提出 | 第46-47页 |
| ·数据与研究方法 | 第47-53页 |
| ·数据来源及数据处理 | 第47-50页 |
| ·研究方法 | 第50-53页 |
| ·A股和H股市场公告日效应的实证结果及检验 | 第53-64页 |
| ·定期业绩报告的公告日效应 | 第53-60页 |
| ·临时性报告的公告日效应 | 第60-64页 |
| ·A股和H股市场收益性和波动性比较及检验 | 第64-67页 |
| ·A股和H股收益性比较及检验 | 第64-66页 |
| ·A股和H股波动性状况的比较及检验 | 第66-67页 |
| ·A股和H股市场信息提前滞后的因果关系检验 | 第67-70页 |
| ·小结 | 第70-74页 |
| 第六章 结论 | 第74-77页 |
| 参考文献 | 第77-79页 |
| 致 谢 | 第79-80页 |
| 个人简历 | 第80页 |
