中国人均GDP的函数系数自回归模型的预测研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-13页 |
| ·论文的背景和意义 | 第7页 |
| ·研究方法 | 第7-8页 |
| ·时间序列分析的发展概况 | 第8-9页 |
| ·非线性时间序列分析的发展概况 | 第9-10页 |
| ·本文的研究目的及结构安排 | 第10-11页 |
| ·小结 | 第11-13页 |
| 2 利用AR模型进行人均GDP预测 | 第13-29页 |
| ·AR模型 | 第13-14页 |
| ·AR(P)模型的建模方法 | 第14-21页 |
| ·数据的平稳性检验与平稳化处理 | 第14-15页 |
| ·AR(P)模型参数的估计 | 第15-18页 |
| ·AR(P)模型阶数的确定 | 第18-20页 |
| ·AR(P)模型的预测 | 第20-21页 |
| ·人均GDP的AR预测建模 | 第21-28页 |
| ·原始数据 | 第21-22页 |
| ·建模和预测分析 | 第22-28页 |
| ·小结 | 第28-29页 |
| 3 基于FAR模型的人均GDP的拟合预测 | 第29-43页 |
| ·函数系数自回归模型 | 第29-31页 |
| ·估计方法 | 第31-35页 |
| ·样条估计 | 第31-33页 |
| ·多项式样条估计 | 第33-35页 |
| ·建模步骤 | 第35-37页 |
| ·结点的位置 | 第35页 |
| ·结点数的选择 | 第35-37页 |
| ·门限变量和滞后变量的选择 | 第37页 |
| ·人均GDP的FAR模型 | 第37-42页 |
| ·原始数据 | 第37-38页 |
| ·建模和预测分析 | 第38-42页 |
| ·小结 | 第42-43页 |
| 4 AR模型与函数系数自回归模型对比与应用 | 第43-47页 |
| ·两种模型拟合效果对比分析 | 第43-45页 |
| ·两种模型事后预测效果对比分析 | 第45-46页 |
| ·小结 | 第46-47页 |
| 5 结论 | 第47-49页 |
| ·本文主要研究结果 | 第47页 |
| ·有待进一步完善的问题 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 附录 | 第55页 |
