股指期货套利模型及软件开发研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| ·研究背景及意义 | 第7-9页 |
| ·研究方法 | 第9页 |
| ·研究内容及框架 | 第9-11页 |
| ·本章小结 | 第11-12页 |
| 2 理论基础 | 第12-33页 |
| ·股指期货概述 | 第12-16页 |
| ·股指期货的概念与特点 | 第12-13页 |
| ·股指期货的产生与发展 | 第13-16页 |
| ·套利概述 | 第16-19页 |
| ·套利的定义及分类 | 第16-17页 |
| ·套利产生的理论基础—无效市场理论 | 第17-18页 |
| ·套利交易的机理 | 第18-19页 |
| ·跟踪误差评估模型 | 第19-22页 |
| ·股指期货套利文献综述 | 第22-31页 |
| ·套利的研究进展 | 第22-23页 |
| ·股指期货交易的研究进展 | 第23-24页 |
| ·股指期货套利的研究进展 | 第24-31页 |
| ·本章小结 | 第31-33页 |
| 3 股指期货期现市场套利模型 | 第33-50页 |
| ·期现市场套利产生的理论基础 | 第33-34页 |
| ·我国期现市场特点 | 第34-36页 |
| ·我国现货市场特点 | 第34-35页 |
| ·我国期货市场特点 | 第35-36页 |
| ·基于我国资本市场特征的期现市场套利模型 | 第36-45页 |
| ·基本模型 | 第36-37页 |
| ·考虑到我国交易费用结构的期现市场套利模型 | 第37-45页 |
| ·模拟软件开发 | 第45-48页 |
| ·需求分析 | 第45-46页 |
| ·流程图 | 第46-47页 |
| ·期现套利模拟软件需求规格说明书 | 第47-48页 |
| ·本章小结 | 第48-50页 |
| 4 股指期货市场跨期套利模型 | 第50-61页 |
| ·跨期套利的原理及价差特征分析 | 第50-52页 |
| ·跨期套利的原理 | 第50页 |
| ·价差特征分析 | 第50-52页 |
| ·跨期套利模型 | 第52-57页 |
| ·模型套利 | 第52-55页 |
| ·趋势套利 | 第55页 |
| ·套利模型的进一步拓展 | 第55-57页 |
| ·模拟软件开发 | 第57-60页 |
| ·需求分析 | 第57-58页 |
| ·流程图 | 第58页 |
| ·跨期套利模拟软件需求规格说明书 | 第58-60页 |
| ·本章小结 | 第60-61页 |
| 5 套利模型的实证检验 | 第61-76页 |
| ·期现市场套利模型的实证检验 | 第61-72页 |
| ·我国的沪深300指数 | 第61-63页 |
| ·我国即将推出的沪深300指数期货合约 | 第63页 |
| ·嘉实沪深300LOF与沪深300指数期货套利 | 第63-65页 |
| ·上证180ETF与沪深300指数期货套利 | 第65-72页 |
| ·跨期套利模型的实证分析 | 第72-75页 |
| ·跨期套利的可行性分析 | 第72-73页 |
| ·IF0709与IF0710套利 | 第73-75页 |
| ·本章小结 | 第75-76页 |
| 6 研究结论 | 第76-79页 |
| ·本论文的主要结论和创新点 | 第76-78页 |
| ·本论文的不足与下一步研究的方向 | 第78-79页 |
| 致谢 | 第79-80页 |
| 参考文献 | 第80-85页 |
| 附录一: 期现套利模型软件开发程序 | 第85-104页 |
| 附录二: 跨期套利模型软件开发程序 | 第104-117页 |
| 研究生在校期间发表论文及奖励 | 第117页 |
