基于前景理论的投资者风险态度特征研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| ·选题背景与意义 | 第10-11页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·选题的意义 | 第11页 |
| ·国内外相关文献综述 | 第11-17页 |
| ·国外相关文献综述 | 第11-15页 |
| ·国内相关文献综述 | 第15-16页 |
| ·分析与评述 | 第16-17页 |
| ·文章主要内容和框架结构 | 第17-19页 |
| ·研究内容 | 第17-18页 |
| ·文章的思路框架 | 第18-19页 |
| 第二章 前景理论的产生和发展 | 第19-32页 |
| ·前景理论的诞生 | 第19-21页 |
| ·前景理论的主要内容 | 第21-27页 |
| ·个人风险决策过程 | 第21-23页 |
| ·价值函数 | 第23-24页 |
| ·价值函数中的参考点 | 第24-25页 |
| ·决策权重函数 | 第25-27页 |
| ·前景理论的相关扩展研究 | 第27-30页 |
| ·对前景理论的扩展研究 | 第27-28页 |
| ·前景理论对一些行为偏差的解释 | 第28-30页 |
| ·对前景理论的评述 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第三章 股票市场投资者风险态度特征的实证研究 | 第32-47页 |
| ·理论分析与基础模型 | 第32-36页 |
| ·理论分析 | 第32-34页 |
| ·基础模型介绍 | 第34-36页 |
| ·具体实证思路 | 第36-38页 |
| ·时变风险态度 GARCH-M 模型 | 第38-40页 |
| ·TVRA-GARCH-M 模型的构建 | 第38-39页 |
| ·模型估计 | 第39-40页 |
| ·样本的选择与基本统计特征描述 | 第40-44页 |
| ·实证结果及分析 | 第44-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 第四章 基于不同参考价格的稳健性检验 | 第47-59页 |
| ·参考价格的选择及研究方法 | 第47-50页 |
| ·参考价格的选择 | 第47-48页 |
| ·实证模型及样本统计特征 | 第48-50页 |
| ·基于不同参考价格的实证检验 | 第50-56页 |
| ·基于不同参考价格的估计结果及分析 | 第50-55页 |
| ·基于不同参考价格的估计模型评价比较研究 | 第55-56页 |
| ·单期与两期风险态度对比研究 | 第56-58页 |
| ·本章小结 | 第58-59页 |
| 第五章 结论及后续展望研究 | 第59-61页 |
| ·研究结论 | 第59-60页 |
| ·研究展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第68-69页 |
| 文献综述报告 | 第69-79页 |
| 参考文献 | 第76-79页 |
| 中文摘要 | 第79-83页 |
| ABSTRACT | 第83-86页 |
