| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-21页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-17页 |
| ·研究内容及文章思路框架 | 第17-21页 |
| ·研究内容 | 第17-20页 |
| ·文章思路框架 | 第20-21页 |
| 第二章 基于高频数据波动率的理论研究 | 第21-29页 |
| ·高频数据 | 第21-25页 |
| ·高频数据研究概况 | 第21-23页 |
| ·高频数据的统计特征 | 第23-24页 |
| ·高频数据波动率 | 第24-25页 |
| ·已实现波动的理论 | 第25-28页 |
| ·已实现波动定义 | 第25-26页 |
| ·改进的已实现波动率 | 第26-28页 |
| ·已实现波动的性质与建模 | 第28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第三章 已实现极差理论 | 第29-36页 |
| ·已实现极差的理论 | 第29-33页 |
| ·已实现极差的定义 | 第30-31页 |
| ·加权已实现极差 | 第31-33页 |
| ·已实现极差的性质与建模 | 第33页 |
| ·中国股市已实现波动与已实现极差的实证比较 | 第33-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第四章 基于加权已实现极差的中国股市波动性实证研究 | 第36-45页 |
| ·样本数据选择及基本统计量分析 | 第36-39页 |
| ·基于加权已实现极差模型的构建 | 第39-42页 |
| ·加权已实现极差的序列特征 | 第39-40页 |
| ·AR 模型及其扩展模型 | 第40-41页 |
| ·ARXV 模型 | 第41-42页 |
| ·模型估计结果 | 第42-43页 |
| ·本章小结 | 第43-45页 |
| 第五章 结论与展望 | 第45-48页 |
| ·研究结论 | 第45-46页 |
| ·研究展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第52-53页 |
| 文献综述报告 | 第53-65页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 中文摘要 | 第65-68页 |
| ABSTRACT | 第68-71页 |