我国房地产价格波动对金融脆弱性的影响研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-22页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·国内外文献综述 | 第13-18页 |
| ·国外文献综述 | 第13-16页 |
| ·国内文献综述 | 第16-18页 |
| ·研究内容、方法与论文结构 | 第18-22页 |
| 第二章 房地产价格波动影响金融脆弱性的理论研究 | 第22-31页 |
| ·金融脆弱性 | 第22-25页 |
| ·金融脆弱性的定义 | 第22-23页 |
| ·金融脆弱性、金融风险、金融危机 | 第23页 |
| ·金融脆弱性的衡量 | 第23-25页 |
| ·房地产价格波动 | 第25-27页 |
| ·房地产价格决定理论 | 第25-26页 |
| ·房地产价格波动的内涵 | 第26页 |
| ·房地产价格波动的影响因素分析 | 第26-27页 |
| ·房地产价格波动影响金融脆弱性的机制分析 | 第27-31页 |
| ·房地产价格波动对金融脆弱性的传导途径 | 第27-29页 |
| ·房地产价格波动对金融脆弱性的相互作用机制 | 第29-31页 |
| 第三章 房地产价格波动与金融脆弱性的实证设计 | 第31-38页 |
| ·总体设计思路及计量方法 | 第31-34页 |
| ·总体设计思路 | 第31页 |
| ·计量方法介绍 | 第31-34页 |
| ·数据样本选取及特征描述 | 第34-38页 |
| ·房地产价格波动指标的选取 | 第34页 |
| ·金融脆弱性的衡量指标 | 第34-36页 |
| ·数据的平稳性检验 | 第36-38页 |
| 第四章 房地产价格波动与金融脆弱性的实证研究 | 第38-47页 |
| ·VAR 模型滞后期确定 | 第38页 |
| ·建立 VAR（2）模型 | 第38-40页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第40-41页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第41-43页 |
| ·方差分解分析 | 第43-47页 |
| 第五章 研究结论和政策建议 | 第47-52页 |
| ·研究结论 | 第47-50页 |
| ·实证结论 | 第47页 |
| ·结论分析 | 第47-50页 |
| ·政策建议 | 第50-52页 |
| 总结与展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文的情况 | 第57-58页 |
| 中文摘要 | 第58-62页 |
| ABSTRACT | 第62-69页 |
| 文献综述报告 | 第69-79页 |
| 参考文献 | 第78-79页 |
