| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-12页 |
| ·关于巨灾风险的研究 | 第9页 |
| ·关于巨灾风险管理方式的研究 | 第9-10页 |
| ·关于巨灾保险风险证券化的研究 | 第10-11页 |
| ·关于利率期限结构的研究 | 第11-12页 |
| ·研究内容 | 第12页 |
| ·文章结构 | 第12-13页 |
| 2 巨灾保险风险的一般论述 | 第13-17页 |
| ·巨灾风险概述 | 第13-15页 |
| ·巨灾风险 | 第13页 |
| ·巨灾风险危害性 | 第13页 |
| ·巨灾风险发展性 | 第13-14页 |
| ·传统巨灾风险管理方法与其不足之处 | 第14-15页 |
| ·巨灾保险风险证券化产生原因的分析 | 第15-17页 |
| ·巨灾保险市场失灵 | 第15页 |
| ·资产证券化的推动 | 第15-16页 |
| ·经济全球化与金融一体化的外部环境 | 第16-17页 |
| 3 巨灾保险风险证券化的理论架构 | 第17-27页 |
| ·巨灾保险风险证券化的一般理论 | 第17-18页 |
| ·巨灾保险风险证券化 | 第17页 |
| ·巨灾保险风险证券化的原理 | 第17-18页 |
| ·巨灾保险风险证券化的基本运行机制 | 第18-20页 |
| ·巨灾保险风险证券化的直接参与方 | 第18-19页 |
| ·巨灾保险风险证券化的中介方 | 第19-20页 |
| ·巨灾保险风险证券化的基本运行程序 | 第20页 |
| ·巨灾保险风险证券化产品介绍 | 第20-23页 |
| ·巨灾期货 | 第20-21页 |
| ·巨灾期权 | 第21页 |
| ·巨灾债券 | 第21-22页 |
| ·巨灾权益卖出期权 | 第22页 |
| ·巨灾互换 | 第22-23页 |
| ·巨灾保险风险证券化的风险分析 | 第23-24页 |
| ·基差风险 | 第23页 |
| ·信用风险 | 第23页 |
| ·逆向选择与道德风险 | 第23-24页 |
| ·模型风险 | 第24页 |
| ·巨灾保险风险证券化产品的优劣比较 | 第24-27页 |
| ·巨灾债券成功的原因分析及不足之处 | 第24-25页 |
| ·其他巨灾保险风险证券化产品失败原因分析 | 第25-26页 |
| ·结论:巨灾债券是最成功的工具 | 第26-27页 |
| 4 对分散我国台风风险的保险风险证券化产品——巨灾债券定价设计 | 第27-36页 |
| ·对我国台风损失分布的建模 | 第27-29页 |
| ·数据选取 | 第27页 |
| ·趋势判断 | 第27-28页 |
| ·参数估计 | 第28-29页 |
| ·模型检验 | 第29页 |
| ·单因子利率模型对中国银行间7天同业拆借利率的极大似然估计 | 第29-32页 |
| ·CKLS模型的极大似然估计方法 | 第30页 |
| ·模型检验 | 第30-31页 |
| ·对中国银行间7天同业拆借利率的实证研究 | 第31-32页 |
| ·基于LOUBERGé定价方法对我国台风巨灾债券的定价研究 | 第32-36页 |
| ·Loubergé巨灾债券理论定价方法 | 第32页 |
| ·Black-Karasinski利率二叉树建立方法 | 第32-33页 |
| ·我国台风巨灾债券定价 | 第33-36页 |
| 结论与建议 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |
| 研究成果 | 第40-41页 |
| 致谢 | 第41页 |
