我国非金融性企业汇率风险的计量与实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-17页 |
| ·选题背景和意义 | 第8-10页 |
| ·选题背景 | 第8页 |
| ·选题意义 | 第8-10页 |
| ·国内外研究综述 | 第10-16页 |
| ·外汇风险研究综述 | 第10-12页 |
| ·VAR的文献综述 | 第12-16页 |
| ·本文的研究结构 | 第16-17页 |
| 2 我国人民币汇率风险分析 | 第17-24页 |
| ·人民币汇率制度的演变(1949—2005) | 第17-18页 |
| ·新中国成立到改革开放前的人民币汇率制度 | 第17页 |
| ·改革开放后的汇率制度 | 第17-18页 |
| ·2005年7月21日人民币汇率改革 | 第18-20页 |
| ·汇改背景 | 第18-19页 |
| ·汇改内容 | 第19-20页 |
| ·汇率风险 | 第20-22页 |
| ·汇率风险的种类: | 第20页 |
| ·人民币汇率风险因素分析 | 第20-22页 |
| ·我国汇率风险的计量方法 | 第22-24页 |
| ·灵敏度分析 | 第22页 |
| ·波动性分析 | 第22-23页 |
| ·VAR方法 | 第23-24页 |
| 3 VAR的计算方法 | 第24-31页 |
| ·一般分布下的VAR计算 | 第24-25页 |
| ·VAR的主要计算方法 | 第25-31页 |
| ·非参数法 | 第25-26页 |
| ·参数法 | 第26-31页 |
| 4 基于VAR模型对人民币汇率风险的实证分析 | 第31-42页 |
| ·样本选取及数据说明 | 第31页 |
| ·外汇收益序列的统计检验 | 第31-35页 |
| ·正态性检验 | 第32-33页 |
| ·平稳性检验 | 第33-34页 |
| ·异方差性检验 | 第34-35页 |
| ·各种VAR模型对人民币汇率风险的实证度量 | 第35-39页 |
| ·方差-协方差方法 | 第35页 |
| ·GARCH族模型 | 第35-39页 |
| ·准确性检验 | 第39-42页 |
| 5 结论与展望 | 第42-43页 |
| ·主要结论 | 第42页 |
| ·展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 研究成果 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47页 |
