| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-23页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第11-17页 |
| ·文献回顾和评述 | 第17-21页 |
| ·国内外研究状况 | 第17-20页 |
| ·VaR 模型在国内外的研究现状 | 第20-21页 |
| ·研究方法与主要内容 | 第21-23页 |
| ·研究方法 | 第21-22页 |
| ·主要内容 | 第22-23页 |
| 第2章 产险资金证券类投资风险分析 | 第23-33页 |
| ·国内外产险与寿险公司资金运用比较分析 | 第23-26页 |
| ·债券类资产投资风险分析 | 第26-29页 |
| ·国债 | 第26-27页 |
| ·企业债 | 第27-28页 |
| ·金融债 | 第28-29页 |
| ·权益类资产投资风险分析 | 第29-33页 |
| ·股票 | 第29-30页 |
| ·证券投资基金 | 第30-33页 |
| 第3章 基于风险管理理论的VaR 计算方法的选取 | 第33-38页 |
| ·VaR 计算方法的比较选取 | 第33-36页 |
| ·半参数VaR 模型推导 | 第36-38页 |
| 第4章 半参数VaR 模型下我国产险资金运用风险的实证分析 | 第38-48页 |
| ·模型参数的设定 | 第38-39页 |
| ·样本数据的选取与研究假设 | 第39-40页 |
| ·计算结果 | 第40-44页 |
| ·结果分析 | 第44-48页 |
| 结论 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 附录 A 实证数据表 | 第54-61页 |