| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-14页 |
| 第1章 绪论 | 第14-23页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第14-15页 |
| ·选题背景 | 第14-15页 |
| ·研究意义 | 第15页 |
| ·国内外相关研究文献综述 | 第15-20页 |
| ·国外相关文献 | 第15-18页 |
| ·国内相关文献 | 第18-20页 |
| ·研究的主要思路和方法 | 第20-21页 |
| ·研究方法 | 第20页 |
| ·研究创新 | 第20-21页 |
| ·结构安排 | 第21-23页 |
| 第2章 商业银行顺周期性的内涵与有关理论 | 第23-29页 |
| ·商业银行顺周期性的理论基础 | 第23-25页 |
| ·金融不稳定与经济周期波动的关系 | 第23-25页 |
| ·商业银行顺周期性理论的提出 | 第25页 |
| ·商业银行顺周期性的内涵界定 | 第25-27页 |
| ·顺应经济周期波动 | 第25-26页 |
| ·推动经济周期波动 | 第26页 |
| ·极端形态：过度顺周期性 | 第26-27页 |
| ·商业银行顺周期性与资本监管的关系 | 第27-28页 |
| ·商业银行顺周期性与货币政策的关系 | 第28-29页 |
| 第3章 商业银行顺周期性的形成机理 | 第29-39页 |
| ·旧资本协议下顺周期性行为 | 第29-35页 |
| ·Chami-Cosimano 原始模型 | 第29-31页 |
| ·不良贷款逆经济周期波动 | 第31-33页 |
| ·资本无约束力时顺周期性特征 | 第33-34页 |
| ·资本有约束时顺周期性被弱化 | 第34-35页 |
| ·新资本协议下顺周期性行为 | 第35-37页 |
| ·风险敏感资产权重的逆周期性 | 第35-36页 |
| ·资本无约束力时顺周期性特征 | 第36页 |
| ·资本有约束时顺周期性被强化 | 第36-37页 |
| ·本章小结 | 第37-39页 |
| 第4章 我国商业银行顺周期性的现状 | 第39-47页 |
| ·我国商业银行顺周期性的外部环境 | 第39-40页 |
| ·银行业市场化改革取得重要进展 | 第39页 |
| ·银行业即将推行新资本协议 | 第39-40页 |
| ·我国商业银行顺周期性的内部环境 | 第40-43页 |
| ·主要商业银行的资本充足状况改善 | 第40-41页 |
| ·商业银行不良贷款的逆周期性显现 | 第41-42页 |
| ·商业银行内部风险评估有顺周期性 | 第42-43页 |
| ·我国商业银行顺周期性逐步显现 | 第43-46页 |
| ·1998 到2000 年的商业银行的“惜贷”行为 | 第43页 |
| ·2003 年的商业银行的“过度顺周期性” | 第43-45页 |
| ·2005 年到2007 年信贷高位平稳增长 | 第45-46页 |
| ·顺周期性对我国货币传导的影响 | 第46-47页 |
| 第5章 我国商业银行顺周期性的实证分析 | 第47-59页 |
| ·我国信贷增长率周期的划分 | 第47-49页 |
| ·时间窗口和周期测度方法选择 | 第47-48页 |
| ·贷款增长率周期特征分析 | 第48-49页 |
| ·顺周期行为的逐步显现的实证检验 | 第49-53页 |
| ·变量选取和数据处理 | 第49-50页 |
| ·向量自回归模型（VAR）的构造 | 第50-51页 |
| ·第一个周期样本的格兰杰因果检验 | 第51-52页 |
| ·第二个周期样本的格兰杰因果检验 | 第52-53页 |
| ·顺周期性弱化货币政策有效性的检验 | 第53-59页 |
| ·1998 年以来货币政策调整 | 第53-54页 |
| ·变量选取和数据处理 | 第54页 |
| ·向量自回归模型（VAR）的构造 | 第54-55页 |
| ·第一个周期内货币政策的脉冲响应 | 第55-57页 |
| ·第二个周期内货币政策的脉冲响应 | 第57-58页 |
| ·本章小结 | 第58-59页 |
| 第6章 应对商业银行顺周期性的对策建议 | 第59-64页 |
| ·结合国情为新资本协议做好准备 | 第59-60页 |
| ·关注新资本协议的顺周期效应 | 第60页 |
| ·疏导货币政策非信贷传导渠道 | 第60-61页 |
| ·加强监管部门和央行交流与协调 | 第61-62页 |
| ·鼓励银行家主动迎战周期 | 第62-64页 |
| 结论 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 附录A （攻读学位期间公开发表学术论文目录） | 第70-71页 |
| 附录B 数据及图表 | 第71-84页 |