| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-12页 |
| 第1章 导论 | 第12-30页 |
| ·问题的提出及研究意义 | 第12-14页 |
| ·国内外研究现状及其评述 | 第14-23页 |
| ·有关远期汇率定价理论研究的文献述评 | 第14-16页 |
| ·有关远期外汇市场有效性检验的文献述评 | 第16-18页 |
| ·有关即期市场与远期市场之间关联关系研究的文献述评 | 第18-20页 |
| ·有关市场间价格发现量化研究的文献述评 | 第20-23页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第23-27页 |
| ·研究内容与论文结构 | 第23-26页 |
| ·研究方法 | 第26-27页 |
| ·论文的主要创新之处 | 第27-30页 |
| 第2章 境内外人民币远期市场发展历史与现状 | 第30-44页 |
| ·外汇远期的相关概念 | 第30页 |
| ·外汇远期市场的基本功能 | 第30-31页 |
| ·境内人民币远期市场 | 第31-35页 |
| ·境外人民币无本金交割远期交易 | 第35-40页 |
| ·境外人民币NDF市场发展的背景及主要因素 | 第35-36页 |
| ·境外人民币NDF市场发展的历史回顾 | 第36-37页 |
| ·境外人民币NDF市场的交易特点 | 第37-39页 |
| ·境外人民币NDF交易的操作机制 | 第39-40页 |
| ·境外人民币NDF交易存在的问题 | 第40页 |
| ·人民币无本金交割远期与境内远期之间的差异比较 | 第40-42页 |
| ·本章小结 | 第42-44页 |
| 第3章 实证计量方法与多元GARCH类模型 | 第44-64页 |
| ·向量自回归(VAR)模型 | 第44-52页 |
| ·VAR模型的一般表示 | 第44页 |
| ·Granger因果检验 | 第44-46页 |
| ·最优滞后阶数的确定 | 第46-47页 |
| ·脉冲响应函数 | 第47-48页 |
| ·单位根过程与ADF单位根检验 | 第48-49页 |
| ·协整检验 | 第49-52页 |
| ·向量误差修正模型(VECM) | 第52页 |
| ·ARCH类模型族 | 第52-62页 |
| ·单变量ARCH模型及发展 | 第53-55页 |
| ·向量GARCH模型发展及建模问题 | 第55-59页 |
| ·向量GARCH模型的极大似然估计 | 第59-61页 |
| ·向量GARCH模型的诊断性检验 | 第61-62页 |
| ·本章小结 | 第62-64页 |
| 第4章 人民币远期汇率定价理论与实证检验 | 第64-84页 |
| ·传统抵补利率平价理论 | 第64-67页 |
| ·传统抵补利率平价理论的前提假定与基本内容 | 第65-66页 |
| ·传统抵补利息差额 | 第66-67页 |
| ·传统抵补利率平价理论的局限性 | 第67页 |
| ·修正抵补利率平价理论 | 第67-70页 |
| ·在套利资金供给有限条件下的利率平价条件 | 第67-69页 |
| ·存在交易成本条件下的利率平价条件 | 第69-70页 |
| ·远期汇率决定的理论分析 | 第70-74页 |
| ·利率平价理论在我国远期市场中的实证检验与分析 | 第74-81页 |
| ·样本数据选择说明 | 第74-75页 |
| ·传统抵补利率平价的实证分析 | 第75-78页 |
| ·存在交易成本抵补利率平价的实证分析 | 第78-81页 |
| ·本章小结 | 第81-84页 |
| 第5章 人民币远期外汇市场有效性理论与实证检验 | 第84-96页 |
| ·有效市场假说 | 第84-85页 |
| ·有效市场假说的提出 | 第84-85页 |
| ·有效市场理论的三种形态与检验 | 第85页 |
| ·外汇市场有效性假说与存在的问题 | 第85-88页 |
| ·外汇市场有效性假说与汇率决定 | 第85-86页 |
| ·外汇市场有效性理论存在的问题 | 第86-88页 |
| ·随机游走模型与人民币即期外汇市场有效性检验 | 第88-89页 |
| ·基于线性回归模型的人民币境内外远期汇率无偏性检验 | 第89-91页 |
| ·基于汇率之间协整关系的有效性检验 | 第91-94页 |
| ·本章小结 | 第94-96页 |
| 第6章 人民币即期市场以及境内外远期市场间信息传导与实证 | 第96-114页 |
| ·三个市场间的动态信息传导模型 | 第97-100页 |
| ·样本数据选择与统计特性分析 | 第100-101页 |
| ·实证结果与分析讨论 | 第101-107页 |
| ·市场间报酬溢出关系的Granger因果关系检验 | 第101-103页 |
| ·市场间波动溢出关系检验 | 第103-105页 |
| ·市场间的常数条件相关系数和动态条件相关系数 | 第105-107页 |
| ·市场间信息传导机理的理论分析 | 第107-111页 |
| ·市场参与者因素——投资者行为 | 第108-109页 |
| ·市场内在因素——共同信息和私有信息溢出 | 第109-110页 |
| ·外部环境因素——我国金融管制的放松 | 第110-111页 |
| ·本章小结 | 第111-114页 |
| 第7章 人民币即期市场以及境内外远期市场间价格发现与实证 | 第114-144页 |
| ·远期市场价格发现功能的理论分析 | 第114-119页 |
| ·远期市场价格发现功能的内涵 | 第114-115页 |
| ·远期市场价格发现功能发挥的前提条件 | 第115页 |
| ·价格发现功能的实现 | 第115-118页 |
| ·远期市场价格发现功能的形成原因 | 第118-119页 |
| ·价格发现量化模型 | 第119-125页 |
| ·Garbade-Silber(G-S)模型 | 第119-120页 |
| ·公共因子模型与信息份额模型 | 第120-123页 |
| ·三个市场之间的价格发现量化模型 | 第123-125页 |
| ·实证结果与分析 | 第125-138页 |
| ·向量误差修正模型的实证结果与分析 | 第125-135页 |
| ·市场间价格发现的贡献度量化结果与分析 | 第135-138页 |
| ·对人民币定价权归属实证结论的进一步探讨 | 第138-142页 |
| ·本章小结 | 第142-144页 |
| 第8章 人民币远期市场发展与相关国际经验借鉴 | 第144-180页 |
| ·当前加快我国人民币远期市场发展的因素分析 | 第144-151页 |
| ·宏观因素分析 | 第144-148页 |
| ·微观因素分析 | 第148-151页 |
| ·目前境内远期市场存在的问题与境外NDF市场的影响 | 第151-156页 |
| ·目前境内远期市场在发展中存在的问题 | 第151-154页 |
| ·境外人民币NDF市场的影响 | 第154-156页 |
| ·国际经验与借鉴 | 第156-174页 |
| ·国际外汇衍生产品市场发展现状 | 第156-160页 |
| ·澳大利亚外汇衍生品市场发展经验 | 第160-166页 |
| ·韩国外汇衍生品市场发展经验 | 第166-174页 |
| ·境内人民币远期市场发展建议与境外NDF市场发展应对 | 第174-178页 |
| ·完善我国境内人民币远期市场的政策建议 | 第174-176页 |
| ·境外人民币NDF市场发展的应对措施 | 第176-178页 |
| ·本章小结 | 第178-180页 |
| 第9章 总结与展望 | 第180-186页 |
| ·本文的主要研究结论 | 第180-183页 |
| ·不足之处以及进一步的研究方向 | 第183-186页 |
| 参考文献 | 第186-196页 |
| 致谢 | 第196-198页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第198-199页 |
