| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-13页 |
| 第1章 引言 | 第13-19页 |
| 第2章 研究背景 | 第19-29页 |
| ·本文研究的理论背景 | 第19页 |
| ·证券投资组合理论与投资资产选择理论相关研究文献综述 | 第19-25页 |
| ·投资组合理论的基础文献综述 | 第20-21页 |
| ·投资资产组合理论细化与发展的文献综述 | 第21-23页 |
| ·投资资产组合理论假设条件放宽后的文献综述 | 第23页 |
| ·行为投资组合理论文献综述 | 第23-24页 |
| ·投资资产选择理论文献综述 | 第24-25页 |
| ·本文的主要研究内容和界定范围 | 第25-26页 |
| ·本文的主要研究思路和方法 | 第26-27页 |
| ·国内机构海外证券市场投资概况 | 第27-29页 |
| ·国内机构海外证券市场投资历史 | 第27-28页 |
| ·国内海外投资的主体 | 第28页 |
| ·海外投资的目的 | 第28-29页 |
| 第3章 强调下方风险的半离差模型建模 | 第29-41页 |
| ·证券资产投资组合模型中风险度量研究的发展思路 | 第29-30页 |
| ·本研究模型的中国国情化设计考虑 | 第30-32页 |
| ·具有中国特色的证券投资组合模型的建立 | 第32-36页 |
| ·投资组合模型的理论验证 | 第36-41页 |
| 第4章 强调下方风险的模型实证分析 | 第41-51页 |
| ·模型便于求解的等价变换 | 第41-42页 |
| ·数据的选取 | 第42-43页 |
| ·模型结果 | 第43-45页 |
| ·模型的实际情况检验 | 第45-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 第5章 海外高信用债投资背景 | 第51-65页 |
| ·研究内容的选择 | 第51-52页 |
| ·海外高信用债的基本状况 | 第52-55页 |
| ·海外高信用债的界定和特点 | 第52页 |
| ·高信用债在金融危机中的表现 | 第52-55页 |
| ·参与海外高信用债投资国内主体状况 | 第55-60页 |
| ·参与海外高信用债投资的国内机构 | 第55-57页 |
| ·各投资机构比较 | 第57-60页 |
| ·海外高信用债投资渠道 | 第60-62页 |
| ·国内机构投资海外高信用债的主要困难与对策 | 第62-65页 |
| 第6章 海外高信用债投资机会与策略分析 | 第65-131页 |
| ·海外高信用债投资资金分析 | 第65-69页 |
| ·投资海外高信用债的资金来源与种类 | 第65-68页 |
| ·投资海外高信用债的资金特点 | 第68-69页 |
| ·投资海外高信用债的资金流向 | 第69-78页 |
| ·风险偏好的度量与确定 | 第70-75页 |
| ·基于风险偏好的最佳投资组合 | 第75-76页 |
| ·实证分析 | 第76-78页 |
| ·海外信用债收益率影响因素分析 | 第78-89页 |
| ·已有相关研究 | 第78-79页 |
| ·影响高信用债收益率的因素分析 | 第79-80页 |
| ·影响高信用债收益率因素的相关性检验 | 第80-88页 |
| ·结论 | 第88-89页 |
| ·经济周期对债券收益率影响 | 第89-94页 |
| ·经济周期研究的体系 | 第89-90页 |
| ·经济周期形成原因描述 | 第90-91页 |
| ·经济周期模型的细化与构建 | 第91-92页 |
| ·模拟结果和结论 | 第92-93页 |
| ·对国债收益率的影响 | 第93-94页 |
| ·海外高信用债估值 | 第94-104页 |
| ·投资级债券价格所隐含的违约概率 | 第94-98页 |
| ·估值模型 | 第98-100页 |
| ·估值实例 | 第100-104页 |
| ·海外高信用债投资品种选择 | 第104-110页 |
| ·模型的出发点和原理 | 第104-105页 |
| ·评级模型的选择 | 第105页 |
| ·模型的构建 | 第105-109页 |
| ·模型的应用 | 第109-110页 |
| ·小结 | 第110页 |
| ·海外高信用债投资风险管理 | 第110-118页 |
| ·环境风险 | 第110-114页 |
| ·行为风险 | 第114-118页 |
| ·适合海外高信用债的投资策略 | 第118-128页 |
| ·宏观策略 | 第118-124页 |
| ·微观策略 | 第124-126页 |
| ·海外高信用债投资阶段策略 | 第126-128页 |
| ·本章小结 | 第128-131页 |
| 第7章 投资中资机构海外发行的高信用债的策略 | 第131-147页 |
| ·中资机构在海外发行信用债的情况 | 第131-135页 |
| ·中资机构在海外发行信用债的原因、主体、种类 | 第131-133页 |
| ·中资机构发行海外信用债券规模 | 第133-134页 |
| ·中资机构海外发行债券的未来发展 | 第134-135页 |
| ·中资机构海外发行高信用债的特点 | 第135-138页 |
| ·中资机构海外发行债券受海外投资者接受程度研究 | 第138-142页 |
| ·现状分析 | 第138-139页 |
| ·建立模型 | 第139-140页 |
| ·投资者对两类债券发行体的投资决策 | 第140-142页 |
| ·国内投资机构的机会 | 第142页 |
| ·投资中资机构发行海外高信用债所面临的主要风险 | 第142-144页 |
| ·投资中资机构发行海外高信用债需要把握的几个问题 | 第144-147页 |
| 第8章 结语 | 第147-151页 |
| 参考文献 | 第151-157页 |
| 致谢 | 第157-158页 |
| 在读期间所参加的课题项目 | 第158-159页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第159-161页 |