基于高频数据处理方法对A股算法交易优化决策的量化分析研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-15页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究框架 | 第13页 |
| ·研究创新点 | 第13-15页 |
| 第2章 金融高频数据 | 第15-50页 |
| ·金融高频数据研究综述 | 第15-26页 |
| ·金融高频数据的特征 | 第26-28页 |
| ·金融高频数据处理方法 | 第28-50页 |
| ·ACD 模型 | 第28-32页 |
| ·EMD 分解 | 第32-34页 |
| ·小波分析 | 第34-35页 |
| ·分类回归模型 | 第35-50页 |
| 第3章 算法交易 | 第50-70页 |
| ·算法交易的发展综述 | 第50-56页 |
| ·算法交易在国内的发展 | 第56-59页 |
| ·算法交易设计思想 | 第59页 |
| ·算法交易分类 | 第59-67页 |
| ·交易量加权平均价格（VWAP）算法 | 第60-63页 |
| ·扩展的VWAP 算法 | 第63-64页 |
| ·其他主要交易算法 | 第64-67页 |
| ·算法交易的测试 | 第67-70页 |
| ·传统的测试方法 | 第67-68页 |
| ·创新的测试方法 | 第68-70页 |
| 第4章 股票价格与成交量的相关结构 | 第70-79页 |
| ·Copula 在金融领域相关研究 | 第70-71页 |
| ·A 股市场常用的copula 方法 | 第71-74页 |
| ·Bernstein Copula | 第74-76页 |
| ·Bernstein Copula 模型估计方法 | 第76-78页 |
| ·Copula 模型拟合优度 | 第78-79页 |
| 第5章 无交互效应的交易策略 | 第79-96页 |
| ·模型基础定义及适用范围 | 第79-82页 |
| ·交易策略出发点 | 第79-80页 |
| ·模型数据的选择 | 第80-81页 |
| ·策略及其适用的范围 | 第81-82页 |
| ·影响策略的其他因素 | 第82-84页 |
| ·A 股市场交易规则的使用 | 第82-83页 |
| ·影响成交的因素 | 第83页 |
| ·区间成交压力的定义 | 第83-84页 |
| ·成交区间的划分 | 第84-90页 |
| ·常规 ACD 模型 | 第84-88页 |
| ·带非对称效应的 ACD 模型 | 第88-90页 |
| ·成交量分布的建模 | 第90-92页 |
| ·常规 VWAP 算法 | 第90-91页 |
| ·基于自回归的分时 VWAP 算法 | 第91-92页 |
| ·成交价策略的建模 | 第92页 |
| ·策略的调整及说明 | 第92-94页 |
| ·策略的检验 | 第94-96页 |
| 第6章 考虑交互效益的交易策略 | 第96-100页 |
| ·对交互效应的定义 | 第96-97页 |
| ·引入交互效应因子建模 | 第97-100页 |
| ·事件分析对交互效应的判别 | 第97-98页 |
| ·交互效应的建模 | 第98-100页 |
| 第7章 A 股算法交易实证研究 | 第100-130页 |
| ·无交互效应的交易策略的实证研究 | 第100-124页 |
| ·数据基本信息 | 第100页 |
| ·ACD 模型预测交易时间 | 第100-104页 |
| ·交易量分布预测 | 第104-109页 |
| ·股票价格波动预测 | 第109-116页 |
| ·交易量调整 | 第116-119页 |
| ·Copula 价量相关性分析 | 第119-122页 |
| ·交易策略模拟检验 | 第122-124页 |
| ·考虑交互效应的交易策略实证研究 | 第124-130页 |
| ·构建有交互效应的交易策略 | 第125-128页 |
| ·交易策略模拟检验 | 第128-130页 |
| 第8章 结论 | 第130-132页 |
| 参考文献 | 第132-136页 |
