基于凸风险度量的投资组合选择模型研究
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| ·研究的背景与意义 | 第10-13页 |
| ·研究的背景 | 第10-11页 |
| ·研究的意义 | 第11-13页 |
| ·国内外研究研究文献综述 | 第13-16页 |
| ·风险度量理论的研究现状 | 第13-14页 |
| ·投资组合选择理论的研究现状 | 第14-16页 |
| ·本文研究内容 | 第16-19页 |
| ·研究内容 | 第16-17页 |
| ·研究方法 | 第17-19页 |
| 第2章 投资组合选择理论与计算方法 | 第19-31页 |
| ·投资组合选择理论的框架与基本概念 | 第19-23页 |
| ·现代投资组合选择理论的框架 | 第19-20页 |
| ·预期回报 | 第20-21页 |
| ·投资组合的标准差 | 第21-23页 |
| ·Markowitz的均值-方差投资组合选择模型 | 第23-27页 |
| ·均值-方差证券投资组合选择模型 | 第23-24页 |
| ·具有凸交易成本的均值-方差模型 | 第24-25页 |
| ·具有凸借款成本的均值-方差模型 | 第25-27页 |
| ·求解投资组合选择模型的旋转算法 | 第27-31页 |
| ·旋转算法介绍 | 第27页 |
| ·旋转算法求解线性规划问题 | 第27-29页 |
| ·旋转算法求解二次凸规划问题 | 第29-31页 |
| 第3章 风险度量与一致性风险度量 | 第31-42页 |
| ·风险及风险度量 | 第31-35页 |
| ·风险的定义 | 第31-32页 |
| ·风险度量方法概述 | 第32-33页 |
| ·传统风险度量方法及其不足 | 第33-35页 |
| ·一致性风险度量 | 第35-38页 |
| ·可接受集 | 第35-37页 |
| ·一致性公理 | 第37页 |
| ·一致性公理的经济含义 | 第37-38页 |
| ·CVaR风险度量模型 | 第38-42页 |
| ·VaR风险度量模型 | 第38-39页 |
| ·CVaR风险度量模型 | 第39-40页 |
| ·CVaR的计算及其一致性 | 第40-42页 |
| 第4章 凸风险度量 | 第42-50页 |
| ·凸风险度量的提出与内容 | 第42-45页 |
| ·凸风险度量的提出 | 第42-43页 |
| ·凸风险度量的可接受集 | 第43-44页 |
| ·凸风险度量的表示定理 | 第44-45页 |
| ·凸风险度量的主要方法 | 第45-46页 |
| ·GCVaR | 第45页 |
| ·Shortfall Risk | 第45页 |
| ·信息熵 | 第45-46页 |
| ·凸风险度量与一致性风险度量的比较 | 第46-47页 |
| ·两者的区别 | 第46-47页 |
| ·两者的联系 | 第47页 |
| ·信息熵风险度量模型 | 第47-50页 |
| ·信息熵的定义 | 第47-48页 |
| ·信息熵的含义 | 第48-49页 |
| ·信息熵风险度量 | 第49-50页 |
| 第5章 基于凸风险度量的证券投资组合选择模型 | 第50-62页 |
| ·凸风险度量下的投资组合选择模型 | 第50-51页 |
| ·模型的建立与特点 | 第50页 |
| ·模型的求解 | 第50-51页 |
| ·GCVaR风险度量下的投资组合选择模型 | 第51-57页 |
| ·假设条件与符号表示 | 第51-52页 |
| ·基于均值-GCVaR的投资组合选择模型 | 第52页 |
| ·均值-GCVaR模型的有效前沿分析与实证研究 | 第52-57页 |
| ·信息熵风险度量下的投资组合选择模型 | 第57-62页 |
| ·最大熵原理 | 第57页 |
| ·均值-信息熵投资组合选择模型的建立 | 第57-59页 |
| ·均值-信息熵模型与均值-方差模型的比较 | 第59-62页 |
| 第6章 全文总结和研究展望 | 第62-64页 |
| ·全文总结 | 第62-63页 |
| ·研究展望 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 附录 | 第68页 |
