| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第8-14页 |
| 1.1 中国保险业发展背景 | 第8-9页 |
| 1.1.1 中国保险业发展现状 | 第8页 |
| 1.1.2 中国保险业面临问题 | 第8-9页 |
| 1.2 保险公司发展策略及意义 | 第9-11页 |
| 1.2.1 投资组合配置资产 | 第9页 |
| 1.2.2 再保险策略分散风险 | 第9-10页 |
| 1.2.3 VaR方法管控风险 | 第10-11页 |
| 1.3 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.3.1 利用最佳投资再保险策略最小化破产概率 | 第11页 |
| 1.3.2 制度转换模型 | 第11-12页 |
| 1.3.3 风险价值 | 第12页 |
| 1.3.4 综述分析 | 第12-14页 |
| 第2章 投资再保险模型 | 第14-19页 |
| 2.1 制度转换下的盈余过程 | 第14-15页 |
| 2.2 MVaR约束 | 第15-17页 |
| 2.3 问题描述 | 第17-19页 |
| 第3章 Hamilton—Jacobi—Bellma方程和最优条件 | 第19-27页 |
| 3.1 值函数和HJB方程组 | 第19-22页 |
| 3.2 最优条件 | 第22-25页 |
| 3.3 Hamilton-Jacobi-BellmanHJB方程 | 第25-27页 |
| 第4章 数值实验 | 第27-35页 |
| 4.1 数值方法 | 第27-29页 |
| 4.2 数值实例 | 第29-35页 |
| 第5章 总结与展望 | 第35-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |
| 后记 | 第40页 |