中国A、H股价格差异的实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 引言 | 第8-11页 |
| ·研究背景和选题意义 | 第8-9页 |
| ·理论工具和研究方法 | 第9页 |
| ·创新之处和结构安排 | 第9-11页 |
| 2 文献综述 | 第11-22页 |
| ·股票市场分割的定义 | 第11页 |
| ·国外对市场分割的研究 | 第11-19页 |
| ·对市场分割性检验的研究 | 第12页 |
| ·对市场分割价格差异的研究 | 第12-19页 |
| ·国内对A、H 市场分割的研究 | 第19-21页 |
| ·国外理论假说在中国市场的验证 | 第19-20页 |
| ·A、H 股价格差异的其他因素 | 第20-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 3 A、H 股市场分割的价格特征 | 第22-36页 |
| ·中国股票市场分割简介 | 第22-24页 |
| ·A、H 股市场价格差异 | 第24-30页 |
| ·A 股市场发展过程简介 | 第24-25页 |
| ·H 股市场发展过程简介 | 第25-27页 |
| ·A、H 股市场收益率统计特征 | 第27-28页 |
| ·A、H 股折价率特征 | 第28页 |
| ·A、H 股市场回归分析 | 第28-30页 |
| ·A、H 股双重上市公司价格差异 | 第30-35页 |
| ·双重上市公司折价率特征 | 第30-32页 |
| ·A、H 股收益率统计特征 | 第32-33页 |
| ·A、H 股上市公司交易特征 | 第33-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 4 A、H 股价格差异的实证研究 | 第36-46页 |
| ·样本选择和数据处理 | 第36页 |
| ·变量选取 | 第36-38页 |
| ·被解释变量 | 第36页 |
| ·解释变量及假设 | 第36-38页 |
| ·对A、H 股价格差异原因的实证分析 | 第38-44页 |
| ·模型介绍——面板数据模型 | 第38-40页 |
| ·面板数据模型分类 | 第40-41页 |
| ·回归结果 | 第41-44页 |
| ·结论及结果分析 | 第44-46页 |
| 5 A、H 股间信息传导 | 第46-55页 |
| ·Granger 因果检验介绍 | 第46-47页 |
| ·市场间的信息流动 | 第47-48页 |
| ·个股间的信息流动 | 第48-51页 |
| ·双重上市事件对股价波动的影响 | 第51-54页 |
| ·样本选择 | 第52-53页 |
| ·实证结果 | 第53-54页 |
| ·实证结果分析 | 第54-55页 |
| 6 结论及政策建议 | 第55-58页 |
| ·本文结论 | 第55页 |
| ·政策建议 | 第55-56页 |
| ·以后研究需深入的地方 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 附录 | 第61-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
