| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
| 1.2.1 汇率风险定义 | 第12-13页 |
| 1.2.2 汇率风险计量 | 第13-14页 |
| 1.2.3 汇率风险管理 | 第14-15页 |
| 1.3 论文结构及研究方法 | 第15-16页 |
| 1.3.1 论文结构 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16页 |
| 1.4 论文创新之处 | 第16-17页 |
| 第2章 商业银行汇率风险管理理论基础 | 第17-27页 |
| 2.1 汇率风险的定义与分类 | 第17-18页 |
| 2.1.1 汇率风险的定义 | 第17页 |
| 2.1.2 汇率风险的分类 | 第17-18页 |
| 2.2 汇率风险的成因 | 第18-19页 |
| 2.3 商业银行汇率风险管理 | 第19-26页 |
| 2.3.1 商业银行汇率风险的识别 | 第19-20页 |
| 2.3.2 商业银行汇率风险的计量 | 第20-23页 |
| 2.3.3 商业银行汇率风险的管理方法 | 第23-26页 |
| 2.4 本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 QS银行汇率风险分析 | 第27-39页 |
| 3.1 QS银行外汇业务发展现状 | 第27-28页 |
| 3.2 QS银行汇率风险的种类及形成原因 | 第28-29页 |
| 3.3 QS银行汇率风险的计量 | 第29-33页 |
| 3.3.1 外汇敞口分析法 | 第29-31页 |
| 3.3.2 VaR分析法 | 第31-33页 |
| 3.3.3 压力测试法 | 第33页 |
| 3.4 汇率风险对QS银行的影响 | 第33-37页 |
| 3.4.1 汇率风险对QS银行外汇营运资金的影响 | 第33-34页 |
| 3.4.2 汇率风险对QS银行资产负债的影响 | 第34-36页 |
| 3.4.3 汇率风险对QS银行业务的影响 | 第36-37页 |
| 3.5 本章小结 | 第37-39页 |
| 第4章 QS银行汇率风险管理现状分析 | 第39-53页 |
| 4.1 QS银行汇率风险管理方式的演进 | 第39-40页 |
| 4.2 QS银行现行汇率风险管理方法 | 第40-49页 |
| 4.2.1 限额管理法 | 第40-45页 |
| 4.2.2 汇率风险应急预案 | 第45-47页 |
| 4.2.3 市场风险的监测与报告制度 | 第47-49页 |
| 4.3 QS银行汇率风险管理存在的问题 | 第49-51页 |
| 4.3.1 汇率风险管理组织架构不健全 | 第49页 |
| 4.3.2 汇率风险计量方法有待完善 | 第49页 |
| 4.3.3 汇率风险控制有待加强 | 第49-50页 |
| 4.3.4 汇率风险管理的政策和程序有待进一步完善 | 第50页 |
| 4.3.5 缺乏有效的汇率避险手段 | 第50页 |
| 4.3.6 汇率风险管理专业人员储备不足 | 第50-51页 |
| 4.4 本章小结 | 第51-53页 |
| 第5章 QS银行汇率风险管理对策及建议 | 第53-57页 |
| 5.1 建立健全汇率风险管理组织框架 | 第53页 |
| 5.2 改进汇率风险计量方法 | 第53-54页 |
| 5.3 加强头寸管理,减少汇率风险暴露 | 第54页 |
| 5.4 加强QS银行内控机制建设 | 第54-55页 |
| 5.5 合理运用金融衍生工具 | 第55-56页 |
| 5.6 建设一支高水平的汇率风险管理团队 | 第56页 |
| 5.7 本章小结 | 第56-57页 |
| 第6章 结论与展望 | 第57-59页 |
| 6.1 结论 | 第57页 |
| 6.2 展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63页 |